Relação preditiva entre preços spot e preços de futuros mensais no mercado ibérico de eletricidade

• Tipo: Tese
• Data: 2019-02-07

Autores

Rui Pedro Martins Correia (Autor) FEUP

Tese

Relação preditiva entre preços spot e preços de futuros mensais no mercado ibérico de eletricidade

Mestrado

Dissertação

Classificação Científica

FOS: Ciências da engenharia e tecnologias > Engenharia electrotécnica, electrónica e informática

Outras Informações

Resumo (PT): Este trabalho pretende clarificar a relação preditiva entre preços spot e preços de futuros mensais no mercado ibérico de eletricidade. Os preços spot, praticados no mercado diário, são muito voláteis e ainda em setembro de 2018 atingiu-se um novo máximo histórico para este ano. Os preços de futuros mensais, - o produto mais utilizado no mercado de derivados e que apresentam maior liquidez -, são mais estáveis e permitem com um determinado período de antecedência, contratar eletricidade para um determinado período de entrega. Este trabalho permitirá testar vários modelos de previsão e criar um modelo definitivo que sirva de ferramenta para compradores e vendedores no mercado ibérico de eletricidade. Para determinar a relação entre preço spot e de futuros mensais, serão utilizadas três variáveis de base: preço spot, preço de futuros mensais e risk premium, sendo esta última uma diferença entre preço spot e preço de futuros mensais. Será necessária uma análise estatística de dados para determinar a dependência das variáveis base, quanto a variáveis de entrada endógenas e exógenas. De seguida, aplicam-se técnicas matemáticas de previsão e utilizam-se modelos de referência para comparar resultados.

Idioma: Português