Métodos Econométricos

Código:

1GE305

Sigla:

MEC

Áreas Científicas
Classificação	Área Científica
OFICIAL	Economia

Ocorrência: 2022/2023 - 1S

Ativa?	Sim
Unidade Responsável:	Agrupamento Científico de Economia
Curso/CE Responsável:	Licenciatura em Gestão

Ciclos de Estudo/Cursos

Sigla	Nº de Estudantes	Plano de Estudos	Anos Curriculares	Créditos UCN	Créditos ECTS	Horas de Contacto	Horas Totais
LGES	194	Plano de Bolonha a partir de 2012	3	-	6	42	162

Língua de trabalho

Português e inglês

Objetivos

Fornecer aos alunos conhecimentos básicos de econometria que lhes permitam desenvolver trabalho empírico de forma autónoma, com particular atenção dada às aplicações mais comuns em finanças, marketing e gestão.

Resultados de aprendizagem e competências

No fim do semestre os alunos devem ser capazes de realizar autonomamente trabalho empírico usando métodos econométricos.

Modo de trabalho

Presencial

Programa

1. Introdução – método de construção, estimação e avaliação de modelos econométricos; tipologia de dados

 
2. Modelo de Regressão Linear Simples (MRLS)

2.1. Estimação - OLS (hipóteses, estimadores, qualidade do ajustamento);
2.2. Interpretação dos coeficientes do MRLS;
2.3. Formas funcionais alternativas e interpretação dos coeficientes.
2.4. Inferência: Testes t de hipóteses para coeficientes individuais.

 

3. Modelo de Regressão Linear Múltiplo (MRLM)

3.1. OLS (estimação e propriedades);
3.2. Interpretação dos coeficientes do MRLM;
3.3. Inferência: Testes de hipóteses para conjuntos de coeficientes (o teste F e os testes de Wald);

 

4. Variáveis dummy aditivas e multiplicativas; uso e interpretação dos seus coeficientes

 

5. Violação das hipóteses clássicas

5.1.  Especificação (estabilidade estrutural - teste de Chow e teste com variáveis dummy);
5.2. Heteroscedasticidade (deteção - teste de White; estimação GLS, EGLS e White);
5.3. Autocorrelação (deteção - testes de Durbin-Watson e Breusch-Godfrey; estimação GLS, EGLS, Newey-West).
5.4. Multicolinearidade: o que fazer quando presente.
5.5. Teste Ramsey de deteção de erros de especificação.

Bibliografia Obrigatória

Damodar N. Gujarati; Basic econometrics. ISBN: 9780071276252
Manuel José Mendes de Oliveira; Econometria. ISBN: 978-972-592-550-8

Métodos de ensino e atividades de aprendizagem

Aulas teóricas de apresentação da matéria seguidas de aplicações empíricas utilizando software econométrico apropriado (EViews).

Software

EViews

Tipo de avaliação

Avaliação distribuída sem exame final

Componentes de Avaliação

Designação	Peso (%)
Teste	100,00
Total:	100,00

Componentes de Ocupação

Designação	Tempo (Horas)
Estudo autónomo	120,00
Frequência das aulas	42,00
Total:	162,00

Obtenção de frequência

Época normal: Avaliação distribuída sem exame final.

Há duas formas de obter aprovação nesta disciplina na época normal:
1ª - Realização de dois testes. O aluno que optar por esta forma de avaliação será aprovado se cumprir com o seguinte requisito:

Obter uma classificação igual ou superior a 9.5 valores na média ponderada dos dois testes que têm igual peso e não obter, em qualquer dos dois testes, classificação inferior a 6 valores (sem arredondamentos).

2ª - Realização do exame final. O aluno que optar por esta forma de avaliação será aprovado se, neste exame, obtiver uma classificação igual ou superior a 9.5 valores.

NOTAS:

• Os alunos não ficam vinculados ao regime de avaliação com a entrega do 1º teste.
• A matéria objeto de avaliação no 1º teste não é avaliada diretamente no 2º. No entanto, dada a natureza dos temas tratados, supõe-se adquirida.
• O 2º teste ocorre na data do exame de 1ª Época.

Época de recurso: Avaliação por exame final. A aprovação neste exame implica uma classificação igual ou superior a 9.5 valores

Fórmula de cálculo da classificação final

Regime de avaliação distribuída com dois testes (T1, T2)

Classificação final = 0.5*T1+0.5*T2.

Provas e trabalhos especiais

N.A.

Trabalho de estágio/projeto

N.A.

Avaliação especial (TE, DA, ...)

Aplica-se o regulamento geral

Melhoria de classificação

Aplica-se o regulamento geral

Observações

O material de apoio às aulas, slides, enunciados dos exercícios e bases de dados são disponibilizados antecipadamente na intranet da faculdade.

Todo o material de apoio será retirado da intranet nos dias que antecedem os momentos de avaliação pelo que os alunos se devem encarregar de os gravar nas suas áreas pessoais.

O programa EViews está instalado nos computadores das salas de informática, mas não existe a possibilidade de o instalar em computadores pessoais.

A participação em todos os momentos de avaliação na disciplina fica condicionada a inscrição prévia. Só assim se poderá assegurar disponibilidade de computadores em número suficiente. As inscrições decorrem on-line em datas previamente anunciadas.