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Métodos Econométricos

Código: 2MiF03     Sigla: EM

Áreas Científicas
Classificação Área Científica
OFICIAL Estudos de Gestão

Ocorrência: 2020/2021 - 1S

Ativa? Sim
Curso/CE Responsável: Mestrado em Finanças

Ciclos de Estudo/Cursos

Sigla Nº de Estudantes Plano de Estudos Anos Curriculares Créditos UCN Créditos ECTS Horas de Contacto Horas Totais
MIF 42 Plano Oficial a partir de 2020-2021 1 - 6 42 162

Docência - Responsabilidades

Docente Responsabilidade
Natércia Silva Fortuna Regente

Docência - Horas

Teorico-Prática: 3,00
Tipo Docente Turmas Horas
Teorico-Prática Totais 1 3,00
Maria Margarida Malheiro Queiroz de Mello 1,50
Natércia Silva Fortuna 1,50

Língua de trabalho

Inglês

Objetivos

Conhecer alguns métodos econométricos úteis para o estudo de temas financeiros.

Desenvolver o conhecimento de modelos econométricos financeiros.

Criação de modelos econométricos no contexto de uma dissertação ou texto científico na área financeira.

Usar dados financeiros e software especializado

Resultados de aprendizagem e competências

Desenvolver capacidades analíticas sobre os temas de Finanças.

Criar, estimar e interpretar modelos econométricos financeiros.

Desenvolver capacidades de manipulação de dados financeiros.

Ler e interpretar artigos de revistas científicas da especialidade.

Trabalhar com software especializado (EViews).

Modo de trabalho

Presencial

Pré-requisitos (conhecimentos prévios) e co-requisitos (conhecimentos simultâneos)

Estatística e regressão multipla.

Programa

1- Introdução. Modelos estruturais e modelos de séries financeiras. Rendimento médio e risco. Assimetria e volatilidade

2- Modelo de regressão linea. Hipóteses de comportamento

3- Modelos com heteroscedasticidade

4- Modelos com autocorrelação

5- Modelos de variável dependente qualitativa

6- Séries temporais e modelos dinâmicos

7- Modelos com dados em painel

8- Estudo de casos de temas financeiros através do software EViews


 

Bibliografia Obrigatória

Chris Brooks; Econometrics for Finance, Cambridge University Press, 2008

Bibliografia Complementar

Chistiaan Heij, Paul de Boer, Philip Hans Franses, Teun Kloek and Herman K. Van Dijk; Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press, 2004

Métodos de ensino e atividades de aprendizagem

Exposição teórica das técnicas econométricas e dos modelos (econométricos) financeiros.

Estudo de casos com dados através da utilização do software EViews.

Software

Econometric Views v8

Palavras Chave

Ciências Sociais > Economia > Ciência financeira

Tipo de avaliação

Avaliação por exame final

Componentes de Avaliação

Designação Peso (%)
Exame 100,00
Total: 100,00

Componentes de Ocupação

Designação Tempo (Horas)
Estudo autónomo 146,50
Frequência das aulas 56,00
Total: 202,50

Obtenção de frequência

NA

Fórmula de cálculo da classificação final


Prova escrita (exame): 100 %

 

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