Métodos Econométricos

Código:

2MiF03

Sigla:

EM

Áreas Científicas
Classificação	Área Científica
OFICIAL	Estudos de Gestão

Ocorrência: 2020/2021 - 1S

Ativa?	Sim
Curso/CE Responsável:	Mestrado em Finanças

Ciclos de Estudo/Cursos

Sigla	Nº de Estudantes	Plano de Estudos	Anos Curriculares	Créditos UCN	Créditos ECTS	Horas de Contacto	Horas Totais
MIF	42	Plano Oficial a partir de 2020-2021	1	-	6	42	162

Língua de trabalho

Inglês

Objetivos

Conhecer alguns métodos econométricos úteis para o estudo de temas financeiros.

Desenvolver o conhecimento de modelos econométricos financeiros.

Criação de modelos econométricos no contexto de uma dissertação ou texto científico na área financeira.

Usar dados financeiros e software especializado

Resultados de aprendizagem e competências

Desenvolver capacidades analíticas sobre os temas de Finanças.

Criar, estimar e interpretar modelos econométricos financeiros.

Desenvolver capacidades de manipulação de dados financeiros.

Ler e interpretar artigos de revistas científicas da especialidade.

Trabalhar com software especializado (EViews).

Modo de trabalho

Presencial

Pré-requisitos (conhecimentos prévios) e co-requisitos (conhecimentos simultâneos)

Estatística e regressão multipla.

Programa

1- Introdução. Modelos estruturais e modelos de séries financeiras. Rendimento médio e risco. Assimetria e volatilidade

2- Modelo de regressão linea. Hipóteses de comportamento

3- Modelos com heteroscedasticidade

4- Modelos com autocorrelação

5- Modelos de variável dependente qualitativa

6- Séries temporais e modelos dinâmicos

8- Estudo de casos de temas financeiros através do software EViews

Bibliografia Obrigatória

Chris Brooks; Econometrics for Finance, Cambridge University Press, 2008

Bibliografia Complementar

Chistiaan Heij, Paul de Boer, Philip Hans Franses, Teun Kloek and Herman K. Van Dijk; Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press, 2004

Métodos de ensino e atividades de aprendizagem

Exposição teórica das técnicas econométricas e dos modelos (econométricos) financeiros.

Estudo de casos com dados através da utilização do software EViews.

Software

Econometric Views v8

Palavras Chave

Ciências Sociais > Economia > Ciência financeira

Tipo de avaliação

Avaliação por exame final

Componentes de Avaliação

Designação	Peso (%)
Exame	100,00
Total:	100,00

Componentes de Ocupação

Designação	Tempo (Horas)
Estudo autónomo	146,50
Frequência das aulas	56,00
Total:	202,50

Obtenção de frequência

NA

Fórmula de cálculo da classificação final

Prova escrita (exame): 100 %