Econometria II

Código:

LEC310

Sigla:

ECO II

Áreas Científicas
Classificação	Área Científica
OFICIAL	Economia

Ocorrência: 2008/2009 - 2S

Ativa?	Sim
Página Web:	http://www.fep.up.pt/disciplinas/lec310/
Unidade Responsável:	Grupo de Economia
Curso/CE Responsável:	Economia

Ciclos de Estudo/Cursos

Sigla	Nº de Estudantes	Plano de Estudos	Anos Curriculares	Créditos UCN	Créditos ECTS	Horas de Contacto	Horas Totais
ECO	117	Plano Oficial a partir de 2004	3	2	5	-

Língua de trabalho

Português

Objetivos

A disciplina de Econometria II insere-se no 3º ano do programa de estudos da Licenciatura em Economia, com peso correspondente a 2 unidades de crédito, escolaridade semestral e carácter obrigatório. A carga horária semanal é de 3 horas, distribuídas por duas aulas teórico-práticas com duração de 90 minutos, leccionadas em salas com equipamento informático.

Pressupõe conhecimentos de Teoria Económica, ministrados em diversas disciplinas de anos anteriores (e, de modo mais saliente, nas de Microeconomia e Macroeconomia), de Matemática (e, em especial, de Álgebra Linear) e de Estatística. A disciplina prolonga e dá sequência a Econometria I, leccionada no 1.º semestre.

Tal como em Econometria I, pretende-se, com Econometria II, a aquisição pelos estudantes de capacidade de leitura, interpretação e avaliação de resultados econométricos. Diferentemente de Econometria I, porém, é conferido maior ênfase à familiarização com meios informáticos que sirvam de suporte à produção de análises econométricas. Com esse objectivo, as aulas serão conduzidas nos laboratórios de informática da Faculdade. Para além do programa EXCEL (© Microsoft) utilizar-se-á o programa EVIEWS (© Quantitative Micro Software).

Programa

0. INTRODUÇÃO AO USO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS EM ECONOMETRIA

1. O MODELO GENERALIZADO DE REGRESSÃO LINEAR

1.0. Hipóteses do modelo

1.1. Estimadores de mínimos quadrados generalizados

1.2. Heteroscedasticidade
1.2.0. Natureza do problema
1.2.1. Testes de detecção: de Breusch-Pagan, de White
1.2.2. Métodos de estimação

1.3. Autocorrelação
1.3.0. Natureza do problema
1.3.1. O processo auto-regressivo de 1ª ordem
1.3.2. Testes de detecção: de Durbin-Watson, de
Breusch-Godfrey
1.3.3. Métodos de estimação

2. MODELOS COM VARIÁVEIS DESFASADAS

2.0. Introdução
2.1. Modelos de desfasamentos distribuídos
2.2. Transformação de Koyck
2.3. Modelos de ajustamento parcial
2.4. Modelos de expectativas adaptativas
2.5. O teste h de Durbin
2.6. Estimação de modelos auto-regressivos

3. MODELOS DE ESCOLHA BINÁRIA

3.0. Introdução
3.1. Modelos lineares de probabilidade
3.2. Modelos probit e logit
3.3. Métodos de estimação
3.4. Análise estatística e avaliação de resultados

Bibliografia Obrigatória

Damodar GUJARATI; Basic Econometrics, McGraw-Hill, 2003. ISBN: 0072478527 / 9780072478525
M. Mendes DE OLIVEIRA; Álvaro AGUIAR; Armindo CARVALHO; F. Vitorino MARTINS; Victor MENDES; Pedro PORTUGAL; Econometria: Exercícios, McGraw-Hill de Portugal, 1997. ISBN: McGraw-Hill de Portugal

Tipo de avaliação

Avaliação por exame final

Componentes de Avaliação

Descrição	Tipo	Tempo (Horas)	Peso (%)	Data Conclusão
Participação presencial (estimativa)	Participação presencial	0,00
	Total:	-	0,00