Filtrage linéaire par morceaux d'un systeme en temps discret avec petit bruit d'observation

• Tipo: Relatório Técnico
• Data: 1991

Autores

Paula Milheiro de Oliveira (Autor) FEUP; M. Roubaud (Autor) Outra

Classificação Científica

CORDIS: Ciências Físicas > Matemática > Matemática aplicada > Matemática para a engenharia ; Ciências Físicas > Matemática > Matemática aplicada ; Ciências Físicas > Matemática > Teoria das probabilidades ; Ciências Tecnológicas > Engenharia > Engenharia de sistemas > Teoria de sistemas

Instituições Associadas

INRIA - Institut National de Recherche en Informatique et Automatiqu

Outras Informações

Abstract (EN): We are interested in a piecewise linear discrete time filtering problem with small observation noise. We present and compare different tests which enable us to compute the intervals of linearity of the observation function, specially when it is symmetric. Over such an interval, we can then approximate the optimal filter by the correspon-ding Kalman-Bucy filter. As in [FJSZ], we approximate discrete time processes by diffusions, in order to estimate the probabilities of error and the expected times for taking a decision.

Idioma: Português

Tipo (Avaliação Docente): Científica

Referência: Rapport de Recherche 1451