Métodos Econométricos

Código:

2ECON03

Sigla:

ME

Áreas Científicas
Classificação	Área Científica
CNAEF	Economia

Ocorrência: 2020/2021 - 1S

Ativa?	Sim
Unidade Responsável:	Agrupamento Científico de Economia
Curso/CE Responsável:	Mestrado em Economia

Ciclos de Estudo/Cursos

Sigla	Nº de Estudantes	Plano de Estudos	Anos Curriculares	Créditos UCN	Créditos ECTS	Horas de Contacto	Horas Totais
ME	74	Plano de estudos	1	-	7,5	56	202,5

Língua de trabalho

Português e inglês
Obs.: Os materiais de apoio estão em língua inglesa.

Objetivos

A unidade curricular (u.c.) de Métodos Econométricos destina-se a alunos do Curso de Mestrado em Economia. Pressupõe formação de base em Econometria, adquirida na disciplina do 1.º ciclo de estudos para a licenciatura em Economia ou em disciplina equivalente, e requer bons conhecimentos de Álgebra Linear e Estatística. A u.c. de Métodos Econométricos tem por objectivo alargar a preparação dos estudantes em métodos econométricos, introduzindo alguns dos métodos mais frequentemente utilizados na literatura recente e conferindo ênfase ao uso de meios informáticos que suportem a realização de estudos empíricos com aplicação desses métodos. O programa da cadeira apoia-se fortemente no livro recomendado que oferece uma abordagem moderna à Econometria tornando sempre explícitas as hipóteses subjacentes aos diferentes modelos e utilizando múltiplos exemplos empíricos.

Pretende-se que o estudante fique com uma bagagem que lhe permita desenvolver o seu trabalho de investigação na pós-graduação ou pelo menos perceber as competências que necessita de desenvolver para concluir com sucesso o seu trabalho de índole empírica. Note-se contudo que, por opção e falta de tempo, o programa da disciplina não aflora temas da área da Macroeconometria/Análise de Séries Temporais. 
No entanto, o presente curso estabelece as bases para um estudo destes e outros tópicos nas unidades curriculares de métodos quantitativos que integram o Curso de Mestrado.

Resultados de aprendizagem e competências

Os estudantes devem familiarizar-se com diversos métodos de estimação em Econometria (OLS, EGLS, ML, IV, GMM, etc.), e reconhecer as situações que justificam a sua utilização. Devem também aprender a utilizar o software econométrico para manipulação de dados e estimação dos modelos.

Modo de trabalho

Presencial

Pré-requisitos (conhecimentos prévios) e co-requisitos (conhecimentos simultâneos)

O curso pressupõe formação de base em Econometria, pelo menos ao nível de 6 ECTS no 1.º ciclo. Essa formação deverá abarcar não apenas a estimação, mas também a inferência estatística e, por essa via, pressupõe também boa formação em Estatística e Matemática. Cálculo, em geral, e Álgebra Linear em particular, são também requeridos. 

Programa

1. REVISÃO DO MODELO DE REGRESSÃO LINEAR

2. INTERPRETAÇÃO E COMPARAÇÃO DE MODELOS DE REGRESSÃO LINEAR

3. HETEROCEDASTICIDADE E AUTOCORRELAÇÃO

4.  REGRESSORES ENDÓGENOS, VARIÁVEIS INSTRUMENTAIS E MÉTODO DOS MOMENTOS GENERALIZADO

5. MODELOS PARA DADOS EM PAINEL

6. ESTIMAÇÃO POR MÁXIMA VEROSIMILHANÇA E TESTES DE ESPECIFICAÇÃO

7. MODELOS COM VARIÁVEL DEPENDENTE LIMITADA

Bibliografia Obrigatória

Verbeek Marno; A guide to modern econometrics. ISBN: 0-470-85773-0

Bibliografia Complementar

William H. Greene; Econometric Analysis, 7th ed., Pearson Education, Inc., 2012. ISBN: 0-13-139538-6
Christopher Baum; An Introduction to Modern Econometrics Using Stata, Stata Press

Observações Bibliográficas

Serão disponibilizados na área informática da u.c. notas de apoio sobre os principais tópicos do programa.

Métodos de ensino e atividades de aprendizagem

Exposição da teoria relevante, com ilustração dos métodos de estimação em computador e discussão de resultados.

Software

Stata

Tipo de avaliação

Avaliação distribuída com exame final

Componentes de Avaliação

Designação	Peso (%)
Teste	50,00
Exame	50,00
Total:	100,00

Componentes de Ocupação

Designação	Tempo (Horas)
Estudo autónomo	146,50
Frequência das aulas	56,00
Total:	202,50

Obtenção de frequência

Presença regular nas aulas é recomendada. É obrigatória a prestação de uma prova escrita de exame final ou, em alternativa, a realização de três testes ao longo do semestre. Ver descrição infra.

Fórmula de cálculo da classificação final

Serão realizados três testes ao longo do semestre, dos quais o último terá lugar em data e hora coincidentes com as do exame final de época normal. Os dois primeiros testes serão executados individualmente em computador, em datas a definir. O terceiro teste será uma prova escrita que incidirá sobre toda a matéria leccionada.

A não comparência a algum dos testes nas datas marcadas será entendida como opção pelo regime de avaliação apenas com exame final. 

Para os alunos que tenham optado pelo regime de avaliação por testes, a classificação final será a média ponderada das classificações obtidas nos testes em computador e na prova escrita de teste final. Cada um dos dois primeiros testes concorrerá com peso de 25% para a determinação da classificação final. O terceiro teste terá um peso de 50%.

Não será conferida aprovação a alunos que no terceiro teste não obtenham uma classificação mínima de 7 valores (em 20), quaisquer que sejam as classificações dos outros testes. Se a nota do terceiro teste for inferior a 7, a classificação final será a obtida nesse teste.

As classificações obtidas em testes parcelares apenas influenciarão a classificação final de estudantes que se submeterem ao terceiro teste na época normal imediata. Fora dessa época, a classificação atenderá unicamente aos resultados obtidos em exame.

Avaliação especial (TE, DA, ...)

Provas de exame final não coincidentes com as da época normal ou de recurso serão provas orais, eventualmente conduzidas com recurso a computador.

Melhoria de classificação

Melhoria de classificação só poderá ser obtida mediante uma prova única de exame escrito.

Observações

Estudantes com formação deficiente em Matemática ou Estatística deverão estar preparados para trabalho suplementar intensivo.