Métodos Econométricos

Código:

1GE305

Sigla:

MEC

Áreas Científicas
Classificação	Área Científica
OFICIAL	Economia

Ocorrência: 2017/2018 - 1S

Ativa?	Sim
Unidade Responsável:	Agrupamento Científico de Economia
Curso/CE Responsável:	Licenciatura em Gestão

Ciclos de Estudo/Cursos

Sigla	Nº de Estudantes	Plano de Estudos	Anos Curriculares	Créditos UCN	Créditos ECTS	Horas de Contacto	Horas Totais
LGES	147	Plano de Bolonha a partir de 2012	3	-	6	42	162

Língua de trabalho

Português e inglês

Objetivos

Fornecer aos alunos conhecimentos básicos de econometria que lhes permita desenvolver trabalho empírico de forma autónoma, com particular atenção dada às aplicações mais comuns em finanças, marketing e gestão.

Resultados de aprendizagem e competências

No fim do semestre os alunos devem ser capazes de realizar autonomamente trabalho empírico usando métodos econométricos.

Modo de trabalho

Presencial

Programa

1. Introdução – método de construção, estimação e avaliação de modelos econométricos; tipologia de dados

 

2. Modelo de Regressão Linear Simples (MRLS)

2.1. Estimação - OLS (hipóteses, estimadores, qualidade do ajustamento);

2.2. Interpretação dos coeficientes do MRLS;

2.3. Formas funcionais alternativas e interpretação dos coeficientes.

2.4. Inferência: Testes t de hipóteses para coeficientes individuais.

 

3. Modelo de Regressão Linear Múltiplo (MRLM)

3.1. OLS (estimação e propriedades);

3.2. Interpretação dos coeficientes do MRLM;

3.3. Inferência: Testes de hipóteses para conjuntos de coeficientes (o teste F e os testes de Wald);

 

4. Variáveis dummy: aditivas e multiplicativas; interpretação dos seus coeficientes

 

5. Violação das hipóteses clássicas

5.1.  Especificação (estabilidade estrutural - teste de Chow e teste com variáveis dummy);

5.2. Heteroscedasticidade (deteção - teste de White; estimação GLS);

5.3. Autocorrelação (deteção - testes de Durbin-Watson e Breusch-Godfrey; estimação GLS, EGLS, Newey-West).

5.4. Multicolinearidade;

5.5. Testes de deteção de erros de especificação. O método de especificação “do-geral-para-o-específico” (Hendry, 1995)

 

Bibliografia Obrigatória

Chris Brooks; Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press, 2008. ISBN: 978-0-521-69468-1
Manuel Mendes Oliveira, Natércia Fortuna, Luís Delfim Santos; Econometria, Escolar Editora, 2011. ISBN: 9789725923269

Métodos de ensino e atividades de aprendizagem

Aulas teóricas de apresentação da matéria seguidas de aplicações empíricas utilizando software econométrico apropriado (EViews).

Software

EViews

Tipo de avaliação

Avaliação distribuída sem exame final

Componentes de Avaliação

Designação	Peso (%)
Teste	100,00
Total:	100,00

Obtenção de frequência

Época normal: Avaliação distribuída sem exame final.

Há duas formas de obter aprovação nesta disciplina na época normal:
1ª - Realização de dois testes. O aluno que optar por esta forma de avaliação será aprovado se cumprir com os seguintes requisitos:
a) Ter estado presente em pelo menos 75% das aulas lecionadas;
b) Ter obtido uma classificação igual ou superior a 9.5 valores na média ponderada dos dois testes que têm igual peso.

2ª - Realização do exame final. O aluno que optar por esta forma de avaliação será aprovado se, neste exame, obtiver uma classificação igual ou superior a 9.5 valores.

NOTAS:

• Para ser avaliado pelo regime de avaliação distribuída (realização de dois testes) exige-se, de acordo com o regulamento de avaliação, a presença num mínimo de 75% das aulas previstas na turma respetiva, não se fazendo qualquer distinção entre faltas justificadas e não justificadas. As presenças começam a ser contadas desde a 2ª aula independentemente da data de inscrição do aluno na turma.
• Nos termos do Regulamento de Avaliação, apenas os estudantes trabalhadores estão dispensados do critério de assiduidade. Essa dispensa resulta da lei.
• Os alunos não ficam vinculados ao regime de avaliação com a entrega do 1º teste. A matéria objeto de avaliação no 1º teste não é avaliada diretamente no 2º. No entanto, dada a natureza dos temas tratados, supõe-se adquirida.

Época de recurso: Avaliação por exame final. A aprovação neste exame implica uma classificação igual ou superior a 9.5 valores

Fórmula de cálculo da classificação final

Regime de avaliação distribuída com dois testes (T1, T2)

Classificação final = 0.5*T1+0.5*T2.

Provas e trabalhos especiais

N.A.

Avaliação especial (TE, DA, ...)

Aplica-se o regulamento geral

Melhoria de classificação

Aplica-se o regulamento geral

Observações

O material de apoio às aulas, slides, enunciados dos exercícios e bases de dados são disponibilizados antecipadamente na intranet da faculdade.

Todo o material de apoio será retirado da intranet nos dias que antecedem os momentos de avaliação pelo que os alunos se devem encarregar de os gravar nas suas áreas pessoais.

O programa EViews está instalado nos computadores das salas de informática, mas não existe a possibilidade de o instalar em computadores pessoais.

A participação em todos os momentos de avaliação na disciplina fica condicionada a inscrição prévia. Só assim se poderá assegurar disponibilidade de computadores em número suficiente. As inscrições decorrem on-line em datas previamente anunciadas.