Econometria

Código:

1EC303

Sigla:

ECONM

Áreas Científicas
Classificação	Área Científica
OFICIAL	Economia

Ocorrência: 2014/2015 - 1S (de 15-09-2014 a 09-01-2015)

Ativa?	Sim
Unidade Responsável:	Agrupamento Científico de Economia
Curso/CE Responsável:	Licenciatura em Economia

Ciclos de Estudo/Cursos

Sigla	Nº de Estudantes	Plano de Estudos	Anos Curriculares	Créditos UCN	Créditos ECTS	Horas de Contacto	Horas Totais
LECO	316	Plano de Bolonha a partir de 2012	3	-	6	63	162

Língua de trabalho

Português

Objetivos

Em resultado da adequação dos planos de estudos da Faculdade de Economia do Porto aos princípios da Declaração de Bolonha, a disciplina de Econometria passou em 2008 a integrar o 3.º ano do programa da Licenciatura em Economia, com peso correspondente a 6 unidades de crédito, escolaridade semestral e carácter obrigatório. A carga horária semanal é de 4,5 horas, distribuídas por três aulas teórico-práticas com duração de 90 minutos. A disciplina de Econometria pressupõe conhecimentos de Teoria Económica, ministrados em diversas disciplinas de anos anteriores (e, de modo mais saliente, nas de Microeconomia e Macroeconomia), de Matemática (e, em especial, de Álgebra Linear) e de Estatística. A disciplina é uma introdução à Econometria que tem como objectivo fundamental a aquisição pelos estudantes de capacidade de leitura, interpretação e avaliação de resultados econométricos elementares. Constituem objectivos acessórios o reforço da capacidade de incorporar os postulados da teoria económica em modelos matemáticos e estatísticos com vista à quantificação, a aprendizagem dos métodos e técnicas de análise da regressão linear (na dupla perspectiva da estimação e da inferência) e a familiarização com meios informáticos que sirvam de suporte à produção de análises econométricas.

Resultados de aprendizagem e competências

É objectivo fundamental a aquisição pelos estudantes de capacidade de leitura, interpretação e avaliação de resultados econométricos elementares. Constituem objectivos acessórios o reforço da capacidade de incorporar os postulados da teoria económica em modelos matemáticos e estatísticos com vista à quantificação, a aprendizagem dos métodos e técnicas de análise da regressão linear  e a familiarização com meios informáticos que sirvam de suporte à produção de análises econométricas.

Modo de trabalho

Presencial

Pré-requisitos (conhecimentos prévios) e co-requisitos (conhecimentos simultâneos)

Pressupõe conhecimentos de Teoria Económica, ministrados em diversas disciplinas de anos anteriores (e, de modo mais saliente, nas de Microeconomia e Macroeconomia), de Matemática (e, em especial, de Álgebra Linear) e de Estatística. Bom conhecimento de Estatística Matemática é praticamente imprescindível.

Programa

[As referências entre parênteses rectos remetem para os capítulos ou secções do texto-base recomendado na bibliografia.] 0. INTRODUÇÃO: OBJECTO E MÉTODO DA ECONOMETRIA [Introdução] 1. O MODELO DE REGRESSÃO LINEAR CLÁSSICO 1.1. Conceitos introdutórios e notação [1.1] 1.2. Estimadores de mínimos quadrados dos coeficientes de regressão [1.2] 1.3. Coeficiente de determinação [1.3] 1.4. Hipóteses do modelo [1.4] 1.5. Propriedades dos estimadores de mínimos quadrados dos coeficientes de regressão [1.5] 1.6. Estimador da variância dos termos de perturbação [1.6] 2. ANÁLISE ESTATÍSTICA DO MODELO DE REGRESSÃO LINEAR 2.1. A hipótese da normalidade [2.1] 2.2. Testes de hipóteses sobre coeficientes individuais [2.3] 2.3. Testes de hipóteses sobre combinações lineares de coeficientes [2.4] 2.4. Testes de significância conjunta [2.5] 3. ALGUMAS EXTENSÕES DO MODELO DE REGRESSÃO LINEAR 3.1. Formas funcionais de modelos de regressão [3.1] 3.2. Estimadores não lineares de mínimos quadrados [3.2] 3.3. Variáveis binárias [3.3] 3.4. Previsão [3.5] 3.5. Modelos descritivos da tendência e da sazonalidade [3.4] 3.6. Testes de igualdade dos coeficientes de duas regressões [4.1.4] 4. O MODELO DE REGRESSÃO LINEAR GENERALIZADO 4.1. Hipóteses do modelo [4.3.1] 4.2. Estimadores de mínimos quadrados generalizados [4.3.2] 5. HETEROSCEDASTICIDADE 5.1. Natureza da heteroscedasticidade [5.1] 5.2. Testes de detecção: teste de White; teste de Breusch-Pagan [5.2] 5.3. Métodos de estimação [5.3] 6. AUTOCORRELAÇÃO 6.1. Natureza da autocorrelação [6.1] 6.2. O processo auto-regressivo de 1.ª ordem [6.2] 6.3. Testes de detecção: teste de Durbin-Watson; teste de Breusch-Godfrey [6.3] 6.4. Métodos de estimação: o método de Cochrane-Orcutt; o método de Durbin em dois passos; o método NLS [6.4]

Bibliografia Obrigatória

M. Mendes de Oliveira, Luis Delfim Santos e Natércia Fortuna; Econometria, Escolar Editora, 2011

Bibliografia Complementar

Damodar Gujarati; Basic Econometrics, 4th ed., McGraw-Hill
Jeffrey M. Wooldridge; Introductory Econometrics, South-Western College Publishing, 2000. ISBN: 0-538-85013-2

Observações Bibliográficas

There are many fine introductory textbooks in English. Please refer to the course web page for details.

Métodos de ensino e atividades de aprendizagem

Segundo o regime fixado no plano de estudos, as aulas são de carácter teórico-prático. As componentes teóricas têm um peso fundamental na parte inicial do curso, destinada a estabelecer as bases científicas da disciplina, mas, com a progressão na aprendizagem, torna-se possível utilizar meios informáticos para extensões e ilustrações de índole mais prática. Constituem elemento essencial da organização do curso as páginas da disciplina no sistema informático da Universidade do Porto e na Internet. Nessas páginas, os alunos encontrarão o plano do curso, os sumários das aulas, formulários para uso nas aulas e nas provas de avaliação, sugestões de exercícios, ficheiros com dados objecto de ilustrações usadas na leccionação e outro material de apoio. Além das aulas, a preparação dos alunos deve recorrer ao compêndio recomendado na bibliografia. O compêndio cobre a matéria descrita no programa e adopta, no essencial, a mesma sequência de tópicos; inclui também várias sugestões de exercícios, uns resolvidos, outros deixados á reflexão dos estudantes. Para uso nas aulas e durante as provas de avaliação, é conveniente dispor do formulário aprovado e de tabelas estatísticas.

Software

EViews

Tipo de avaliação

Avaliação distribuída com exame final

Componentes de Avaliação

Designação	Peso (%)
Exame	60,00
Participação presencial	0,00
Teste	40,00
Total:	100,00

Componentes de Ocupação

Designação	Tempo (Horas)
Estudo autónomo	126,00
Frequência das aulas	63,00
Total:	189,00

Obtenção de frequência

A avaliação de conhecimentos obedecerá às regras fixadas na deliberação n.º 1536/2005 do Senado da Universidade do Porto e às normas complementares aprovadas pelo Conselho Pedagógico da FEP, com os aditamentos ou modificações descritos a seguir. São admitidas duas modalidades de avaliação, previstas no artigo 7.º da deliberação supracitada: apenas por exame final (alínea c) desse artigo), ou distribuída por vários momentos ao longo do período lectivo e complementada por uma prova final (alínea a)). No caso referido na alínea c), o exame final constará unicamente, na época normal, na época de recurso e na época especial para conclusão de curso, de uma prova escrita com duração entre 2,5 e 3 horas. Exames finais que decorram fora de alguma dessas três épocas terão a natureza de prova oral. Em qualquer dos casos, a classificação final da disciplina será a obtida na prova única. Alunos que frequentem alguma das turmas da disciplina e tenham participado em, pelo menos, 75% das aulas leccionadas até à data de teste, poderão, em alternativa, optar pela chamada “avaliação distribuída com exame final” (alínea a) do artigo 7.º). Nesse caso, submeter-se-ão a dois testes durante o período lectivo e, após conclusão das aulas, a uma prova escrita sobre toda a matéria leccionada. As datas dos testes parcelares serão anunciadas oportunamente. É previsível que recaiam na segunda quinzena de Outubro (1.º teste) e na segunda quinzena de Novembro (2.º teste). Cada um desses testes terá coeficiente de ponderação de 0,2 no cálculo da nota final. A modalidade de avaliação distribuída exige ainda a prestação de uma prova escrita que incidirá sobre toda a matéria leccionada e que terá lugar em data e hora coincidentes com a do exame final da disciplina na época normal. A essa prova escrita global cabe um coeficiente de ponderação de 0,6. Considera-se que optaram pela modalidade de avaliação distribuída os alunos que se apresentarem ao segundo teste e façam entrega da prova sem menção explícita de desistência. Será conferida aprovação na disciplina aos alunos que, tendo optado pela modalidade de avaliação distribuída, tenham prestado as três provas previstas, não obtenham em nenhuma delas classificação inferior a 6,0 valores e consigam uma média ponderada não inferior a 9,5 valores. Nesse caso, a classificação final a atribuir será a resultante do arredondamento às unidades dessa média ponderada. Os alunos que optaram pela modalidade de avaliação distribuída e não obtiveram aprovação por essa via não poderão prestar exame final na época normal. Para prestação das provas, além dos habituais documentos de identidade e de materiais de escrita, devem os alunos fazer-se acompanhar dos formulários e tabelas estatísticas de uso corrente na disciplina. Na prova escrita global e em exames finais, é autorizado o uso de máquinas calculadoras. Não é permitida a consulta de quaisquer outros elementos.

Fórmula de cálculo da classificação final

Ver rubrica "Obtenção de Frequência".

Provas e trabalhos especiais

Não aplicável.

Avaliação especial (TE, DA, ...)

Exames finais que decorram fora da época normal, da época de recurso ou da época especial para conclusão do curso terão a natureza de prova oral.