Approximate nonlinear filtering for a two-dimensional diffusion with one-dimensional observations in a low noise channel

• Tipo: Artigo em Revista Científica Internacional
• Data: 2003

Autores

Paula Milheiro de Oliveira (Autor) FEUP; Jean Picard (Autor) Outra

Revista

Título: SIAM Journal on Control and Optimization

Vol. 41 Nº 6

Páginas: 1801-1819

ISSN: 0363-0129

Editora: Society for Industrial and Applied Mathematics

Indexação

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COMPENDEX

Classificação Científica

FOS: Ciências da engenharia e tecnologias > Engenharia electrotécnica, electrónica e informática

CORDIS: Ciências Físicas > Matemática > Teoria das probabilidades ; Ciências Tecnológicas > Engenharia > Engenharia de controlo > Automação ; Ciências Físicas > Matemática > Matemática aplicada > Matemática para a engenharia

Outras Informações

ID Authenticus: P-000-RZV

DOI: 10.1137/s0363012902363920

Abstract (EN): The asymptotic behavior of a nonlinear continuous time filtering problem is studied when the variance of the observation noise tends to 0. We suppose that the signal is a two-dimensional process from which only one of the components is noisy and that a one-dimensional function of this signal, depending only on the unnoisy component, is observed in a low noise channel. An approximate filter is considered in order to solve this problem. Under some detectability assumptions, we prove that the filtering error converges to 0, and an upper bound for the convergence rate is given. The efficiency of the approximate filter is compared with the efficiency of the optimal filter, and the order of magnitude of the error between the two filters, as the observation noise vanishes, is obtained.

Idioma: Inglês

Tipo (Avaliação Docente): Científica

Nº de páginas: 19