Microeconomia III

Código:

LEC211

Sigla:

MICIII

Áreas Científicas
Classificação	Área Científica
OFICIAL	Economia

Ocorrência: 2005/2006 - 2S

Ativa?	Sim
Unidade Responsável:	Grupo de Economia
Curso/CE Responsável:	Economia

Ciclos de Estudo/Cursos

Sigla	Nº de Estudantes	Plano de Estudos	Anos Curriculares	Créditos UCN	Créditos ECTS	Horas de Contacto	Horas Totais
ECO	467	Plano Oficial a partir de 2004	2	2		-

Objetivos

Introdução ao estudo dos problemas da incerteza e da informação diferenciada no comportamento individual e no funcionamento dos mercados, em particular:
Incerteza: Utilidade esperada; Aversão ao risco; Medidas de risco
Teoria dos Jogos: Equilíbrio de Nash; Jogos estáticos e dinâmicos de informação completa; Jogos estáticos e dinâmicos de informação incompleta
Informação: Risco moral; Selecção adversa; Sinalização.

Programa

Parte I: Teoria da decisão individual

Capítulo 1: Incerteza e utilidade esperada
1.1 Decisão sem incerteza
1.2 Decisão com incerteza
1.3 O teorema da utilidade esperada
1.5 Atitudes face ao risco
1.6 Medidas de risco

Bibliografia: [D: 26; 27; V: 12]


Parte II: Jogos estáticos de informação completa

Capítulo 2: Jogos estáticos e equilíbrio de Nash
2.1 Representação normal: Jogadores, estratégias e ganhos
2.2 Equilíbrio em estratégias dominantes
2.3 Equilíbrio em estratégias dominantes iteradas
2.4 Equilíbrio de Nash

Bibliografia: [D: 3; 4; 5]

Capítulo 3: Aplicações
3.1 O jogo de duopólio de Cournot
3.2 O jogo de duopólio de Bertrand
3.3 O jogo de localização de Hotelling

Bibliografia: [D: 6]

Capítulo 4: Estratégias mistas
4.1 Definição
4.2 Estratégias mistas e equilíbrio de Nash

Bibliografia: [D: 8]


Parte III: Jogos dinâmicos de informação completa

Capítulo 5: Jogos na forma extensiva, indução retroactiva e equilíbrio perfeito nos subjogos
5.1 Representação extensiva: Árvores de jogo, Estratégias, Informação e Ganhos
5.2 Equilíbrio de Nash e Indução retroactiva
5.3 Ameaças e ameaças credíveis
5.4 Subjogos e Equilíbrio perfeito nos subjogos

Bibliografia: [D: 11; 13]

Capítulo 6: Aplicações
6.1 O jogo de duopólio de Stackelberg
6.2 Negociação sequencial

Bibliografia: [Stackelberg: D: 6.7; G: 2.1.B ; Negociação: G: 2.1.D ]

Capítulo 7: Jogos repetidos
7.1 Jogos de repetição finita
7.2 Jogos de repetição infinita: O teorema popular

Bibliografia: [D: 14; 15]


Parte IV: Jogos de informação assimétrica

Capítulo 8: Risco moral e teoria dos incentivos
8.1 Risco moral: Exemplos e definição
8.2 Um modelo de agente-principal
8.3 Um esquema de incentivos óptimo

Bibliografia: [D: 19]

Capítulo 9: Jogos de informação incompleta
9.1 Exemplos
9.2 Equilíbrio Nash-Bayesiano
9.3 Estratégias mistas reinterpretadas

Bibliografia: [D: 20]

Capítulo 10: Desenho de mecanismos e o princípio da revelação
10.1 Desenho de mecanismos: O contexto económico
10.2 Desenho de mecanismos e o princípio da revelação
10.3 Aplicação: Leilão

Bibliografia: [D: 22]

Capítulo 11: Jogos de sinalização e selecção adversa
11.1 Motivação e exemplos
11.2 Equilíbrio Bayesiano perfeito

Bibliografia: [D: 24]

Bibliografia Principal

[D] Dutta, Prajit K. (1999), Strategies and Games. Theory and Practice, MIT Press.

Bibliografia Complementar

[V] Varian, Hal R. (1993), Intermediate Microeconomics. A Modern Approach. 3ª edição, W.W. Norton.
[G] Gibbons, Robert (1992), A Primer in Game Theory. Princeton University Press.

Métodos de ensino e atividades de aprendizagem

Aulas teórico-práticas.
Resolução de exercícios de aplicação, procurando desenvolver a teoria microeconómica de base e fazer a ponte com outras disciplinas posteriores no plano de estudos.

Tipo de avaliação

Fórmula de cálculo da classificação final

50%-50%, no caso de avaliação por testes.

Avaliação especial (TE, DA, ...)

Caso requisitada.