Econometria II

Código:

LEC310

Sigla:

ECO II

Áreas Científicas
Classificação	Área Científica
OFICIAL	Economia

Ocorrência: 2004/2005 - 2S

Ativa?	Sim
Unidade Responsável:	Grupo de Economia
Curso/CE Responsável:	Economia

Ciclos de Estudo/Cursos

Sigla	Nº de Estudantes	Plano de Estudos	Anos Curriculares	Créditos UCN	Créditos ECTS	Horas de Contacto	Horas Totais
ECO	691	Plano Oficial a partir de 2004	3	2		-

Objetivos

A disciplina de Econometria II insere-se no 3º ano do programa de estudos da Licenciatura em Economia, com peso correspondente a 2 unidades de crédito, escolaridade semestral e carácter obrigatório. A carga horária semanal é de 3 horas, distribuídas por duas aulas teórico-práticas com duração de 90 minutos; uma dessas aulas terá habitualmente lugar em salas com equipamento informático.

Pressupõe conhecimentos de Teoria Económica, ministrados em diversas disciplinas de anos anteriores (e, de modo mais saliente, nas de Microeconomia e Macroeconomia), de Matemática (e, em especial, de Álgebra Linear) e de Estatística. A disciplina prolonga e dá sequência a Econometria I, leccionada no 1.º semestre.

Tal como em Econometria I, pretende-se, com Econometria II, a aquisição pelos estudantes de capacidade de leitura, interpretação e avaliação de resultados econométricos. Diferentemente de Econometria I, porém, é conferido maior ênfase à familiarização com meios informáticos que sirvam de suporte à produção de análises econométricas. Com esse objectivo, haverá regularmente aulas conduzidas nos laboratórios de informática da Faculdade.

Programa

0. INTRODUÇÃO AO USO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS EM ECONOMETRIA

1. O MODELO GENERALIZADO DE REGRESSÃO LINEAR

1.0. Hipóteses do modelo

1.1. Estimadores de mínimos quadrados generalizados

1.2. Heteroscedasticidade
1.2.0. Natureza do problema
1.2.1. Propriedades dos estimadores de mínimos quadrados
1.2.2. Estimação consistente das variâncias dos estimadores
1.2.3. Testes de detecção: de Goldfeld-Quandt, de Breusch-Pagan, de White
1.2.4. Métodos de estimação

1.3. Autocorrelação
1.3.0. Natureza do problema
1.3.1. O processo auto-regressivo de 1ª ordem
1.3.2. Propriedades dos estimadores de mínimos quadrados
1.3.3. Testes de detecção: o teste de Durbin-Watson
1.3.4. Métodos de estimação: de Durbin, de Cochrane-Orcutt, de Hildreth-Lu

1.4. Erros de especificação
1.4.0. Introdução
1.4.1. Omissão de variáveis explicativas
1.4.2. Inclusão de variáveis irrelevantes

1.5. Multicolinearidade
1.5.0. Natureza do problema
1.5.1. Propriedades dos estimadores de mínimos quadrados
1.5.2. Diagnóstico
1.5.3. Medidas de correcção

2. MODELOS COM VARIÁVEIS DESFASADAS

2.0. Introdução

2.1. Modelos de desfasamentos distribuídos

2.2. Transformação de Koyck

2.3. Modelos de ajustamento parcial

2.4. Modelos de expectativas adaptativas

2.5. O teste h de Durbin

2.6. Estimação de modelos auto-regressivos


3. MODELOS DE ESCOLHA BINÁRIA

3.0. Introdução

3.1. Modelos lineares de probabilidade

3.2. Modelos probit e logit

3.3. Métodos de estimação

3.4. Análise estatística e avaliação de resultados

Bibliografia Principal

Os textos-base adoptados são:

GUJARATI, Damodar, Basic Econometrics, 4th ed., McGraw-Hill Book Company, New York, 2003. (Existe uma tradução brasileira da 3.ª edição da obra, publicada por Makron Books, São Paulo, 2000.)

OLIVEIRA, M. Mendes de; Álvaro AGUIAR; Armindo CARVALHO; F. Vitorino MARTINS; Victor MENDES e Pedro PORTUGAL, Econometria: Exercícios, Editora McGraw-Hill de Portugal, Lisboa, 1997.

Bibliografia Complementar

Outras obras de consulta recomendada, muitas das quais estão disponíveis na Biblioteca da Faculdade, incluem:

BERNDT, E. R., The Practice of Econometrics: Classic and Contemporary, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Mass., 1991.

DAGUM, Camilo, e Estela BEE DAGUM, Construction de Modèles et Analyse Econométrique. Institut de Sciences Mathématiques et Economiques Appliquées, Paris, 1974.

DAVIDSON, Russel, e James G. MACKINNON, Estimation and Inference in Econometrics, Oxford University Press, New York and Oxford, 1993.

FREES, Edward W., Data Analysis Using Regression Models, Prentice Hall Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 1996.

GOLDBERGER, Arthur, A Course in Econometrics, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1990.

GREENE, William H., Econometric Analysis, 5th ed., Prentice-Hall Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 2003.

GRIFFITHS, William. E.; R. Carter HILL e George G. JUDGE, Learning and Practicing Econometrics, John Wiley and Sons, New York, 1993.

GUJARATI, Damodar N., Essentials of Econometrics, McGraw-Hill Book Company, New York, 1992.

HEIJ, Christiaan; Paul DE BOER; Philip Hans FRANSES; Teun KLOEL e Herman K. VAN DIJK, Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press, Oxford, 2004.

HILL, R. Carter; William GRIFFITHS e George JUDGE, Undergraduate Econometrics, John Wiley and Sons, New York, 1997.

INTRILIGATOR, Michael D.; Ronald G. BODKIN e Cheng HSIAO, Econometric Models, Techniques and Applications, 2nd ed., Prentice-Hall Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 1996.

JOHNSTON, Jack, e John DINARDO, Econometric Methods, 4th ed., McGraw-Hill Book Company, New York, 1997. (Existe uma tradução portuguesa da obra, publicada por McGraw-Hill de Portugal, Lisboa, 2001.)


JUDGE, George G.; William E. GRIFFITHS; R. Carter HILL; Helmut LUTKEPOHL; e Tsoung-Chao LEE, The Theory and Practice of Econometrics, 2nd ed., John Wiley and Sons, New York, 1985.

JUDGE, George G.; William E. GRIFFITHS; R. Carter HILL; Helmut LUTKEPOHL; e Tsoung-Chao LEE, Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, 2nd ed., John Wiley and Sons, New York, 1988.

KENNEDY, Peter, A Guide to Econometrics, 4th ed., Blackwell Publishers Ltd, Oxford, 1998.

KMENTA, Jan, Elements of Econometrics, MacMillan Publishing Company, New York, 1986.

KOUTSOYANNIS, A., Theory of Econometrics, 2nd ed., The Macmillan Press Ltd, London and Basingstoke, 1979.

LARDARO, Leonard, Applied Econometrics, Harper Collins College Publishers, New York, 1993.

MADDALA, G., Econometrics, McGraw-Hill Book Company, New York, 1977.

MADDALA, G., Introduction to Econometrics, 2nd ed., Macmillan Publishing Company, New York, 1992.

MITTELHAMMER, Ron C.; George G. JUDGE; e Douglas J. MILLER, Econometric Foundations, Cambridge University Press, Cambridge, 2000.

PINDYCK, R. S., e D. L. RUBINFELD, Econometric Methods and Economic Forecasts, 3rd ed., McGraw Hill Book Company, New York, 1990.

RAMANATHAN, R. Statistical Methods in Econometrics, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, San Diego, 1993.

RAMANATHAN, R. Introductory Econometrics with Applications, 3rd ed., Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, Fort Worth, 1995.

STEWART, Jon, Econometrics, Philip Allan, New York, 1991.

THEIL, Henri, Principles of Econometrics, John Wiley and Sons, New York, 1971.

THOMAS, R. L., Modern Econometrics - An Introduction, Addison-Wesley Longman Ltd, Essex, 1997.

VERBEEK, Marno, A Guide to Modern Econometrics, John Wiley & Sons, Chichester, 2000.

WOOLDRIDGE, Jeffrey M., Introductory Econometrics: A Modern Approach, South-Western College Publishing, 2000.

Métodos de ensino e atividades de aprendizagem

Aulas conduzidas em salas equipadas com computadores para uso dos alunos. Os métodos leccionados são ilustrados com um programa informático especializado para análises econométricas, o programa EViews.

Software

Programa EXCEL Programa EVIEWS

Tipo de avaliação

Avaliação por exame final