Econometria I

Código:

LEC304

Sigla:

ECO I

Áreas Científicas
Classificação	Área Científica
OFICIAL	Economia

Ocorrência: 2005/2006 - 1S

Ativa?	Sim
Página Web:	http://www.fep.up.pt/disciplinas/lec304/
Unidade Responsável:	Grupo de Economia
Curso/CE Responsável:	Economia

Ciclos de Estudo/Cursos

Sigla	Nº de Estudantes	Plano de Estudos	Anos Curriculares	Créditos UCN	Créditos ECTS	Horas de Contacto	Horas Totais
ECO	675	Plano Oficial a partir de 2004	3	2		-

Objetivos

Em resultado da reforma dos planos de estudos da Faculdade de Economia do Porto em 2004, a disciplina de Econometria I passou a integrar o 3.º ano do programa da Licenciatura em Economia, com peso correspondente a 2 unidades de crédito, escolaridade semestral e carácter obrigatório. A carga horária semanal é de 3 horas, distribuídas por duas aulas teórico-práticas com duração de 90 minutos.

A disciplina de Econometria I pressupõe conhecimentos de Teoria Económica, ministrados em diversas disciplinas de anos anteriores (e, de modo mais saliente, nas de Microeconomia e Macroeconomia), de Matemática (e, em especial, de Álgebra Linear) e de Estatística. No plano de estudos adoptado na reforma de 2004, a aprendizagem de Econometria I é continuada na disciplina de Econometria II, a funcionar no 2.º semestre lectivo do 3.º ano.

A disciplina é uma introdução à Econometria que tem como objectivo fundamental a aquisição pelos estudantes de capacidade de leitura, interpretação e avaliação de resultados econométricos elementares. Constituem objectivos acessórios o reforço da capacidade de incorporar os postulados da teoria económica em modelos matemáticos e estatísticos com vista à quantificação, a aprendizagem dos métodos e técnicas de análise da regressão linear, na dupla perspectiva da estimação e da inferência, e, na medida do possível, a familiarização com meios informáticos que sirvam de suporte à produção de análises econométricas.

Programa

0. INTRODUÇÃO: OBJECTO E MÉTODO DA ECONOMETRIA

1. O MODELO UNIEQUACIONAL DE REGRESSÃO LINEAR

1.0. Conceitos introdutórios e notação

1.1. Estimadores de mínimos quadrados dos coeficientes de regressão

1.2. Coeficiente de determinação

1.3. Hipóteses do modelo

1.4. Propriedades dos estimadores de mínimos quadrados dos coeficientes de regressão

1.5. Estimador da variância dos termos de perturbação


2. EXTENSÕES DO MODELO UNIEQUACIONAL DE REGRESSÃO LINEAR

2.0. Formas funcionais de modelos de regressão

2.1. Variáveis binárias

2.2. Modelos descritivos da tendência e da sazonalidade


3. ANÁLISE ESTATÍSTICA DO MODELO DE REGRESSÃO LINEAR

3.0. A hipótese da normalidade

3.1. Testes de hipóteses sobre coeficientes individuais

3.2. Testes de hipóteses sobre combinações lineares de coeficientes

3.3. Testes de significância conjunta

3.4. Previsão

3.5. Testes de igualdade dos coeficientes de duas regressões

Bibliografia Principal

GUJARATI, Damodar, Basic Econometrics, 4th ed., McGraw-Hill Book Company, New York, 2003. (Tradução brasileira da 3.ª edição: Econometria Básica, Makron Books do Brasil Editora, São Paulo, 2000.)

OLIVEIRA, M. Mendes de, Álvaro AGUIAR, Armindo CARVALHO, F. Vitorino MARTINS, Victor MENDES e Pedro PORTUGAL, Econometria: Exercícios, Editora McGraw-Hill de Portugal, Lisboa, 1997.

Bibliografia Complementar

BERNDT, E. R., The Practice of Econometrics: Classic and Contemporary, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Mass., 1991.

DAGUM, Camilo, e Estela BEE DAGUM, Construction de Modèles et Analyse Econométrique. Institut de Sciences Mathématiques et Economiques Appliquées, Paris, 1974.

DAVIDSON, Russel, e James G. MACKINNON, Estimation and Inference in Econometrics, Oxford University Press, New York and Oxford, 1993.

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GOLDBERGER, Arthur, A Course in Econometrics, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1990.

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GUJARATI, Damodar N., Essentials of Econometrics, McGraw-Hill Book Company, New York, 1992.

HEIJ, Christiaan; Paul DE BOER; Philip Hans FRANSES; Teun KLOEL e Herman K. VAN DIJK, Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press, Oxford, 2004.

HILL, R. Carter, William GRIFFITHS e George JUDGE, Undergraduate Econometrics, John Wiley and Sons, New York, 1997.

INTRILIGATOR, Michael D., Ronald G. BODKIN e Cheng HSIAO, Econometric Models, Techniques and Applications, 2nd ed., Prentice-Hall Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 1996.

JOHNSTON, Jack, e DINARDO, John, Econometric Methods, 4th ed., McGraw-Hill Book Company, New York, 1997. (Tradução portuguesa: Métodos Econométricos, McGraw-Hill de Portugal, Lisboa, 2001.)

JUDGE, George G.; William E. GRIFFITHS; R. Carter HILL; Helmut LUTKEPOHL; e Tsoung-Chao LEE, The Theory and Practice of Econometrics, 2nd ed., John Wiley and Sons, New York, 1985.

JUDGE, George G.; William E. GRIFFITHS; R. Carter HILL; Helmut LUTKEPOHL; e Tsoung-Chao LEE, Introduction to the Theory and Practice of Econometrics, 2nd ed., John Wiley and Sons, New York, 1988.

KENNEDY, Peter, A Guide to Econometrics, 4th ed., Blackwell Publishers Ltd, Oxford, 1998.

KMENTA, Jan, Elements of Econometrics, MacMillan Publishing Company, New York, 1986.

KOUTSOYANNIS, A., Theory of Econometrics, 2nd ed., The Macmillan Press Ltd, London and Basingstoke, 1979.

LARDARO, Leonard, Applied Econometrics, Harper Collins College Publishers, New York, 1993.

MADDALA, G., Econometrics, McGraw-Hill Book Company, New York, 1977.

MADDALA, G., Introduction to Econometrics, 2nd ed., Macmillan Publishing Company, New York, 1992.

MITTELHAMMER, Ron C.; George G. JUDGE e Douglas J. MILLER, Econometric Foundations, Cambridge University Press, Cambridge, 2000..

PINDYCK, R. S., e D. L. RUBINFELD, Econometric Methods and Economic Forecasts, 3rd ed., McGraw Hill Book Company, New York, 1990.

RAMANATHAN, R. Statistical Methods in Econometrics, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, San Diego, 1993.

RAMANATHAN, R. Introductory Econometrics with Applications, 3rd ed., Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, Fort Worth, 1995.

STEWART, Jon, Econometrics, Philip Allan, New York, 1991.

THEIL, Henri, Principles of Econometrics, John Wiley and Sons, New York, 1971.

THOMAS, R. L., Modern Econometrics - An Introduction, Addison-Wesley Longman Ltd, Essex, 1997.

VERBEEK, Marno, A Guide to Modern Econometrics, John Wiley & Sons, Chichester, 2000.

WOOLDRIDGE, Jeffrey M., Introductory Econometrics: A Modern Approach, South-Western College Publishing, 2000.

Métodos de ensino e atividades de aprendizagem

Segundo o regime fixado no plano de estudos, as aulas são de carácter teórico-prático. As componentes teóricas têm um peso fundamental na parte inicial do curso, destinada a estabelecer as bases científicas da disciplina. Extensões e ilustrações de índole mais prática são conduzidas pelo docente, com recurso a meios informáticos com que os alunos se familiarizarão mais extensivamente na disciplina do 2.º semestre, Econometria II.

Tipo de avaliação

Avaliação distribuída com exame final