Microeconomia III

Código:

LEC211

Sigla:

MICIII

Áreas Científicas
Classificação	Área Científica
OFICIAL	Economia

Ocorrência: 2004/2005 - 2S

Ativa?	Sim
Unidade Responsável:	Grupo de Economia
Curso/CE Responsável:	Economia

Ciclos de Estudo/Cursos

Sigla	Nº de Estudantes	Plano de Estudos	Anos Curriculares	Créditos UCN	Créditos ECTS	Horas de Contacto	Horas Totais
ECO	471	Plano Oficial a partir de 2004	2	2		-

Objetivos

Introdução ao estudo dos problemas da incerteza e da informação diferenciada no comportamento individual e no funcionamento dos mercados, em particular:
Incerteza: Utilidade esperada; Aversão ao risco; Medidas de risco
Teoria dos Jogos: Equilíbrio de Nash; Jogos estáticos e dinâmicos de informação completa; Jogos estáticos e dinâmicos de informação incompleta
Informação: Risco moral; Selecção adversa; Sinalização.

Programa

Parte I: Jogos estáticos com informação completa

Capítulo 1: Equilíbrio de Nash
1.1 Representação normal: Jogadores, estratégias e ganhos
1.2 Equilíbrio em estratégias dominantes
1.3 Equilíbrio em estratégias dominantes iteradas
1.4 Equilíbrio de Nash
1.5 Equilíbrio de ponto focal
1.6 Jogos com estratégias contínuas

Capítulo 2: Oligopólio
2.1 O jogo de duopólio de Cournot
2.2 O jogo de duopólio de Bertrand


Parte II: Jogos dinâmicos com informação completa

Capítulo 3: Equilíbrio perfeito nos subjogos
3.1 Representação extensiva: Árvores de jogo, Estratégias, Informação e Ganhos
3.2 Equilíbrio de Nash e Indução retroactiva
3.3 Ameaças e ameaças credíveis
3.4 Subjogos e Equilíbrio perfeito nos subjogos
3.5 Jogos dinâmicos com estratégias contínuas: O jogo de duopólio de Stackelberg

Capítulo 4: Negociação
4.1 Negociação sem impaciência
4.2 Negociação com paciência simétrica
4.3 Negociação com impaciência assimétrica
4.4 Evidência experimental de negociação bilateral sequencial

Capítulo 5: Jogos repetidos e concorrência dinâmica
5.1 Jogos repetidos com horizonte finito
5.2 Jogos repetidos com horizonte infinito: O teorema popular
5.3 O jogo de Bertrand revisitado


Parte III: Jogos com resultados incertos

Capítulo 6: Incerteza e utilidade esperada
6.2 Incerteza exógena em jogos estáticos
6.3 Incerteza exógena em jogos dinâmicos
6.4 Incerteza endógena em jogos estáticos
6.5 Utilidade esperada
6.6 Atitudes face ao risco

Capítulo 7: Risco moral
7.1 Seguro na ausência de risco moral
7.2 Seguro na presença de risco moral
7.3 Efeitos do risco moral no bem-estar


Parte IV: Jogos estáticos com informação incompleta

Capítulo 8: Equilíbrio de Nash Bayesiano
8.1 A transformação de Harsanyi
8.2 Estratégias mistas reinterpretadas
8.3 O princípio da revelação e o desenho de jogos


Parte V: Jogos dinâmicos com informação incompleta

Capítulo 9: Equilíbrio Bayesiano perfeito
9.1 Conjunto de informação
9.2 Teorema de Bayes
9.3 Equilíbrio Bayesiano perfeito
9.4 Sinalização
9.5 Selecção adversa

Bibliografia Principal

Bierman, H. Scott, e Luís Fernandez (1998), Game Theory with economic applications. 2ª edição, Addison-Wesley

Métodos de ensino e atividades de aprendizagem

Aulas teórico-práticas.
Resolução de exercícios de aplicação, procurando desenvolver a teoria microeconómica de base e fazer a ponte com outras disciplinas posteriores no plano de estudos.

Tipo de avaliação

Fórmula de cálculo da classificação final

50%-50%, no caso de avaliação por testes.

Avaliação especial (TE, DA, ...)

Caso requisitada.