Difference equations for the higher order moments and cumulants of the INAR(p) model

• Tipo: Artigo em Revista Científica Internacional
• Data: 2005

Autores

silva, me (Autor) FCUP; oliveira, vl (Autor) Outra

Revista

Título: Journal of Time Series Analysis

Vol. 26

Páginas: 17-36

ISSN: 0143-9782

Editora: Wiley-Blackwell

Indexação

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Classificação Científica

FOS: Ciências exactas e naturais > Matemática

Outras Informações

ID Authenticus: P-000-65C

DOI: 10.1111/j.1467-9892.2005.00388.x

Abstract (EN): Here we obtain difference equations for the higher order moments and cumulants of a time series {X-t} satisfying an INAR(p) model. These equations are similar to the difference equations for the higher order moments and cumulants of the bilinear time series model. We obtain the spectral and bispectral density functions for the INAR(p) process in state-space form, thus characterizing it in the frequency domain. We consider a frequency domain method - the Whittle criterion - to estimate the parameters of the INAR(p) model and illustrate it with the series of the number of epilepsy seizures of a patient.

Idioma: Inglês

Tipo (Avaliação Docente): Científica

Nº de páginas: 20