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Publicações

Parameter Estimation of a Partially Observed Hypoelliptic Stochastic Linear System

Título
Parameter Estimation of a Partially Observed Hypoelliptic Stochastic Linear System
Tipo
Artigo em Revista Científica Internacional
Ano
2025
Autores
Avido, NOB
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Paula Milheiro de Oliveira
(Autor)
FEUP
Ver página pessoal Sem permissões para visualizar e-mail institucional Pesquisar Publicações do Participante Ver página do Authenticus Sem ORCID
Revista
Título: MathematicsImportada do Authenticus Pesquisar Publicações da Revista
Vol. 13
Página Final: 529
Editora: MDPI
Indexação
Publicação em ISI Web of Knowledge ISI Web of Knowledge - 0 Citações
Publicação em Scopus Scopus - 0 Citações
Outras Informações
ID Authenticus: P-017-YMT
Abstract (EN): In this article, we address the problem of the parameter estimation of a partially observed linear hypoelliptic stochastic system in continuous time, a relevant problem in various fields, including mechanical and structural engineering. We propose an online approach which is an approximation to the expectation-maximization (EM) algorithm. This approach combines the Kalman-Bucy filter, to deal with partial observations, with the maximum likelihood estimator for a degenerate n-dimensional system under complete observation. The performance of the proposed approach is illustrated by means of a simulation study undertaken on a harmonic oscillator that describes the dynamic behavior of an elementary engineering structure subject to random vibrations. The unknown parameters represent the oscillator's stiffness and damping coefficients. The simulation results indicate that, as the variance of the observation error vanishes, the proposed approach remains reasonably close to the output of the EM algorithm, with the advantage of a significant reduction in computing time.
Idioma: Inglês
Tipo (Avaliação Docente): Científica
Nº de páginas: 17
Documentos
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