ESTIMATION AND FORECASTING IN SUINAR(1) MODEL

• Tipo: Artigo em Revista Científica Internacional
• Data: 2008

Autores

silva, n (Autor) Outra; pereira, i (Autor) Outra; silva, me (Autor) FCUP

Revista

Título: Revstat Statistical Journal

Vol. 6 Nº 3

Páginas: 253-277

ISSN: 1645-6726

Editora: Instituto Nacional De Estatistica

Indexação

ISI Web of Knowledge - 8 Citações

ISI Web of Science

Current Contents

Classificação Científica

FOS: Ciências exactas e naturais > Matemática

CORDIS: Ciências Físicas > Matemática > Estatística

Outras Informações

ID Authenticus: P-003-VCP

Abstract (EN): This work considers a generalization of the INAR(1) model to the panel data first order Seemingly Unrelated INteger AutoRegressive Poisson model, SUINAR(1). It presents Bayesian and classical methodologies to estimate the parameters of Poisson SUINAR(1) model and to forecast future observations of the process. In particular, prediction intervals for forecasts - classical approach - and HPD prediction intervals - Bayesian approach - are derived. A simulation study is provided to give additional insight into the finite sample behaviour of the parameter estimates and forecasts.

Idioma: Inglês

Tipo (Avaliação Docente): Científica

Nº de páginas: 25