Adaptive estimation of heavy right tails: resampling-based methods in action

• Tipo: Artigo em Revista Científica Internacional
• Data: 2012

Autores

gomes, mi (Autor) Outra; figueiredo, f (Autor) FEP; neves, mm (Autor) Outra

Revista

Título: Extremes

Vol. 15 Nº 4

Páginas: 463-489

ISSN: 1386-1999

Editora: Springer Nature

Indexação

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Classificação Científica

FOS: Ciências exactas e naturais > Matemática

Outras Informações

ID Authenticus: P-002-348

DOI: 10.1007/s10687-011-0146-6

Abstract (EN): In this paper, we discuss an algorithm for the adaptive estimation of a positive extreme value index, gamma, the primary parameter in Statistics of Extremes. Apart from the classical extreme value index estimators, we suggest the consideration of associated second-order corrected-bias estimators, and propose the use of resampling-based computer-intensive methods for an asymptotically consistent choice of the thresholds to use in the adaptive estimation of gamma. The algorithm is described for a classical gamma-estimator and associated corrected-bias estimator, but it can work similarly for the estimation of other parameters of extreme events, like a high quantile, the probability of exceedance or the return period of a high level.

Idioma: Inglês

Tipo (Avaliação Docente): Científica

Nº de páginas: 27