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Publicações

Consistent estimation of the tail index for dependent data

Título
Consistent estimation of the tail index for dependent data
Tipo
Artigo em Revista Científica Internacional
Ano
2010
Autores
Margarida Brito
(Autor)
FCUP
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Ana Cristina M Moreira Freitas
(Autor)
FEP
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Revista
Vol. 80 Nº 23-24
Páginas: 1835-1843
ISSN: 0167-7152
Editora: Elsevier Science
Indexação
Publicação em ISI Web of Science ISI Web of Science
Classificação Científica
FOS: Ciências exactas e naturais > Matemática
Outras Informações
ID Authenticus: P-003-0V9
Abstract (EN): We consider the estimation of the tail-index for dependent random variables. We establish the consistency of the geometric-type estimator (Brito and Freitas, 2003) for stationary sequences satisfying general mixing conditions and derive a simplified condition, specially adapted for applications.
Idioma: Inglês
Tipo (Avaliação Docente): Científica
Nº de páginas: 9
Documentos
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