Bias-corrected geometric-type estimators of the tail index

• Tipo: Artigo em Revista Científica Internacional
• Data: 2016

Autores

Margarida Brito (Autor) FEUP; Laura Cavalcante (Autor) Outra; Ana Cristina Moreira Freitas (Autor) FEP

Revista

Título: Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical

Vol. 49 Nº 21

Páginas: 1-38

ISSN: 1751-8113

Editora: Institute of Physics Publishing

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INSPEC

Outras Informações

ID Authenticus: P-00K-FGG

DOI: 10.1088/1751-8113/49/21/214003

Abstract (EN): The estimation of the tail index is a central topic in extreme value analysis. We consider a geometric-type estimator for the tail index and study its asymptotic properties. We propose here two asymptotic equivalent bias-corrected geometric-type estimators and establish the corresponding asymptotic behaviour. We also apply the suggested estimators to construct asymptotic confidence intervals for this tail parameter. Some simulations in order to illustrate the finite sample behaviour of the proposed estimators are provided.

Idioma: Inglês

Tipo (Avaliação Docente): Científica

Nº de páginas: 38