Tail prepivoting for the Hill estimator

• Tipo: Artigo em Revista Científica Internacional
• Data: 2016

Autores

Margarida Brito (Autor) FCUP; Ana Cristina Moreira Freitas (Autor) FEP; Jorge Milhazes Freitas (Autor) FCUP

Revista

Título: Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical

Vol. 49 Nº 19

Página Final: 194004

ISSN: 1751-8113

Editora: Institute of Physics Publishing

Indexação

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Outras Informações

ID Authenticus: P-00K-E0J

DOI: 10.1088/1751-8113/49/19/194004

Abstract (EN): It is well known that prepivoting reduces level error of confidence sets. We adapt this method to the context of the tail index estimation, introducing a procedure that we call tail prepivoting. We apply this procedure to the Hill estimator and establish its consistency.

Idioma: Inglês

Tipo (Avaliação Docente): Científica

Nº de páginas: 12