WEAK LIMITING BEHAVIOR OF A SIMPLE TAIL PARETO-INDEX ESTIMATOR

• Tipo: Artigo em Revista Científica Internacional
• Data: 1995

Autores

BACRO, JN (Autor) Outra; BRITO, M (Autor) FCUP

Revista

Título: Journal of Statistical Planning and Inference

Vol. 45

Páginas: 7-19

ISSN: 0378-3758

Editora: Elsevier

Indexação

ISI Web of Knowledge - 9 Citações

Scopus - 9 Citações

Classificação Científica

FOS: Ciências exactas e naturais > Matemática

Outras Informações

ID Authenticus: P-001-GZ3

DOI: 10.1016/0378-3758(94)00060-3

Abstract (EN): We investigate the weak asymptotic properties of a simple estimator of the exponent of a distribution with regularly varying upper tail. It is shown that this estimator is asymptotically normal if the underlying distribution function satisfies some general conditions. These basic conditions are then simplified under appropriate assumptions on the tail of the distribution.

Idioma: Inglês

Tipo (Avaliação Docente): Científica

Nº de páginas: 13