Econometria

Código:

2ME03

Sigla:

E

Áreas Científicas
Classificação	Área Científica
OFICIAL	Economia

Ocorrência: 2024/2025 - 1S

Ativa?	Sim
Unidade Responsável:	Agrupamento Científico de Economia
Curso/CE Responsável:	Mestrado em Economia

Ciclos de Estudo/Cursos

Sigla	Nº de Estudantes	Plano de Estudos	Anos Curriculares	Créditos UCN	Créditos ECTS	Horas de Contacto	Horas Totais
ME	62	Plano Oficial a partir de 2021-2022	1	-	6	42	162
M.EGI	10	Plano de estudos oficial	2	-	6	42	162

Língua de trabalho

Português e inglês
Obs.: Os materiais de apoio estão em língua inglesa.

Objetivos

A unidade curricular (u.c.) de Econometria destina-se a alunos do Curso de Mestrado em Economia. Pressupõe formação de base em Econometria, adquirida na disciplina do 1.º ciclo de estudos para a licenciatura em Economia ou em disciplina equivalente, e requer bons conhecimentos de Álgebra Linear e Estatística. Esta u.c. tem por objectivo alargar a preparação dos estudantes em métodos econométricos, introduzindo alguns dos métodos mais frequentemente utilizados na literatura recente dando ênfase ao uso de meios informáticos que suportem a realização de estudos empíricos com aplicação desses métodos. O programa da cadeira apoia-se fortemente no livro recomendado que oferece uma abordagem moderna à Econometria tornando sempre explícitas as hipóteses subjacentes aos diferentes modelos e utilizando múltiplos exemplos empíricos.

Pretende-se que o estudante fique com uma bagagem que lhe permita desenvolver o seu trabalho de investigação na pós-graduação ou pelo menos perceber as competências que necessita de desenvolver para concluir com sucesso o seu trabalho de índole empírica. O programa da disciplina não aflora temas da área da Macroeconometria/Análise de Séries Temporais. No entanto, o presente curso estabelece as bases para um estudo destes e outros tópicos nas unidades curriculares de métodos quantitativos que integram o Curso de Mestrado.

Resultados de aprendizagem e competências

Os estudantes devem familiarizar-se com diversos métodos de estimação em Econometria (OLS, EGLS, ML, IV, GMM, etc.), e reconhecer as situações que justificam a sua utilização. Devem também aprender a utilizar o software econométrico para manipulação de dados e estimação dos modelos.

Modo de trabalho

Presencial

Pré-requisitos (conhecimentos prévios) e co-requisitos (conhecimentos simultâneos)

O curso pressupõe formação de base em Econometria, pelo menos ao nível de 6 ECTS no 1.º ciclo. Essa formação deverá abarcar não apenas a estimação, mas também a inferência estatística e, por essa via, pressupõe também boa formação em Estatística e Matemática. Cálculo, em geral, e Álgebra Linear em particular, são também requeridos.

Programa

1. REVISÃO DO MODELO DE REGRESSÃO LINEAR

2. INTERPRETAÇÃO E COMPARAÇÃO DE MODELOS DE REGRESSÃO LINEAR

3. HETEROCEDASTICIDADE E AUTOCORRELAÇÃO

4.  REGRESSORES ENDÓGENOS, VARIÁVEIS INSTRUMENTAIS E MÉTODO DOS MOMENTOS GENERALIZADO

5. MODELOS PARA DADOS EM PAINEL

6. ESTIMAÇÃO POR MÁXIMA VEROSIMILHANÇA E TESTES DE ESPECIFICAÇÃO

7. MODELOS COM VARIÁVEL DEPENDENTE LIMITADA

Bibliografia Obrigatória

Marno Verbeek; A guide to modern econometrics. ISBN: 978-1-119-47211-7

Bibliografia Complementar

Christopher Baum; An Introduction to Modern Econometrics Using Stata, Stata Press
William H. Greene; Econometric analysis. ISBN: 978-0-273-75356-8

Observações Bibliográficas

Serão disponibilizados na área informática da u.c. notas de apoio sobre os principais tópicos do programa.

Métodos de ensino e atividades de aprendizagem

Exposição da teoria relevante, com ilustração dos métodos de estimação em computador e discussão de resultados.

Software

Stata

Tipo de avaliação

Avaliação distribuída com exame final

Componentes de Avaliação

Designação	Peso (%)
Exame	50,00
Trabalho prático ou de projeto	50,00
Total:	100,00

Componentes de Ocupação

Designação	Tempo (Horas)
Frequência das aulas	42,00
Estudo autónomo	58,00
Apresentação/discussão de um trabalho científico	4,00
Elaboração de projeto	10,00
Trabalho de investigação	24,00
Trabalho escrito	24,00
Total:	162,00

Obtenção de frequência

Presença regular nas aulas é recomendada.

Fórmula de cálculo da classificação final

São admitidas duas modalidades de avaliação: apenas por exame final ou distribuída.

O exame final constará unicamente na época de recurso e na época especial para conclusão de curso, de uma prova escrita. Não existe exame final na época normal. Em caso de número reduzido de alunos inscritos, a equipa docente reserva a possibilidade de substituir a prova escrita por uma prova oral. Em todos os casos referidos, a classificação final da disciplina será a obtida na prova única.

Os alunos poderão, em alternativa, optar pela chamada “avaliação distribuída sem exame final”. Nesse caso, terão de realizar um trabalho de grupo durante o período lectivo e, na última semana de aulas do semestre ou imediatamente após a conclusão das aulas, uma prova escrita. Essa prova escrita incidirá sobre toda a matéria leccionada. A classificação obtida corresponde a: 

CF=max(Prova Escrita; 0.5*Prova Escrita+0.5*Trabalho de Grupo)

Será conferida aprovação na disciplina aos alunos que, tendo optado pela modalidade de avaliação distribuída, tenham prestado as duas provas previstas, não obtenham em nenhuma delas classificação inferior a 7,0 valores e consigam uma classificação final (i.e. CF) não inferior a 9,5 valores. Nesse caso, a classificação final a atribuir será a resultante do arredondamento às unidades da classificação final (i.e. CF).

Provas e trabalhos especiais

A avaliação do trabalho escrito obriga à entrega do projeto de trabalho e do trabalho final nas datas pré-estabelecidas. Todos os estudantes deverão fazer uma apresentação oral dos trabalhos. O não cumprimento de qualquer destes requisitos obriga o aluno à realização de avaliação por exame final.

Avaliação especial (TE, DA, ...)

Exames finais ou testes que decorram fora da data prevista, da época de recurso ou da época especial para conclusão do curso terão, em princípio, a natureza de prova oral.

Melhoria de classificação

A melhoria da classificação apenas é possível por exame final.