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Estatísticas de ordem superior dos modelos INAR

Título
Estatísticas de ordem superior dos modelos INAR
Tipo
Capítulo ou Parte de Livro
Ano
2005
Autores
Isabel Silva
(Autor)
FEUP
M. Eduarda Silva
(Autor)
FEP
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Livro
Classificação Científica
FOS: Ciências exactas e naturais > Matemática
CORDIS: Ciências Físicas > Matemática > Estatística
Outras Informações
Resumo (PT): Nas últimas décadas, as estatísticas de ordem superior de um processo estocástico têm sido aplicadas em várias áreas, especialmente onde se suspeita de desvios de gaussianidade e linearidade. Neste trabalho são considerados processos Auto-Regressivos de valor INteiro, INAR, que são não lineares. São propostos dois métodos para a estimação dos parâmetros destes modelos, que utilizam estatísticas de ordem superior. São exibidos os resultados de um estudo de Monte Carlo que investiga o desempenho dos estimadores propostos. Por último, os métodos são aplicados a um conjunto de réplicas correspondentes ao número de movimentos corporais de recém-nascidos.
Abstract (EN): During the last decades, the high-order statistics of a stochastic process have been applied in several fields, specially in problems where is conjectured a lack of Gaussianity and/or non-linearity. In this work, the INteger-valued AutoRegressive, INAR, process, which is a non-linear process, is considered. Two estimation methods for the parameters of an INAR model that use high-order statistics are proposed. A Monte Carlo study, to investigate the performance of the estimators, is carried out. Finally, these methods are applied to a set of observations consisting in the number of body movements of newborn babies.
Idioma: Português
Tipo (Avaliação Docente): Científica
Contacto: ims@fe.up.pt
Documentos
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