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A study of correlation and entropy for multiple time series

Título
A study of correlation and entropy for multiple time series
Tipo
Capítulo ou Parte de Livro
Ano
2011
Autores
José Abilio de Oliveira Matos
(Autor)
FEP
Gama, SMA
(Autor)
FCUP
Ruskin, HJ
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Sharkasi, AA
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Crane, M
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Livro
1º Edição
Páginas: 245-254
ISBN: 978-90-481-9883-2
ISBN Eletrónico: 978-90-481-9884-9
Indexação
Publicação em ISI Web of Knowledge ISI Web of Knowledge - 0 Citações
Publicação em Scopus Scopus - 0 Citações
Outras Informações
ID Authenticus: P-00A-3MG
Abstract (EN): In this work we study multiple related (multivariate) time series from worldwide markets. We search for signs of coherence and/or synchronization using the main index as representative of the whole market. In order to better understand the relations between the time series we use two different techniques, entropy and variance-covariance matrices. We apply each procedure in a time dependent way to better understand the underlying dynamics of the system. We found that both methods show that world markets, regardless of their maturity status (mature or emergent), are behaving more and more alike over the last years. The simultaneous use of correlation and entropy to study multivariate time series is a promising approach in the sense that they capture different aspects of the collective system dynamics. © 2011 Springer Science+Business Media B.V.
Idioma: Inglês
Tipo (Avaliação Docente): Científica
Documentos
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