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Análise de Risco

Código: 2MDA16     Sigla: AR

Áreas Científicas
Classificação Área Científica
OFICIAL Estatística

Ocorrência: 2020/2021 - 2S Ícone do Moodle

Ativa? Sim
Curso/CE Responsável: Mestrado em Modelação, Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão

Ciclos de Estudo/Cursos

Sigla Nº de Estudantes Plano de Estudos Anos Curriculares Créditos UCN Créditos ECTS Horas de Contacto Horas Totais
MADSAD 22 Plano Oficial - a partir de 2020/2021 1 - 6 42 162

Docência - Responsabilidades

Docente Responsabilidade
Ana Cristina Gomes Monteiro Moreira de Freitas Regente

Docência - Horas

Teorico-Prática: 3,00
Tipo Docente Turmas Horas
Teorico-Prática Totais 1 3,00
Ana Cristina Gomes Monteiro Moreira de Freitas 3,00
Mais informaçõesA ficha foi alterada no dia 2021-02-12.

Campos alterados: Componentes de Avaliação e Ocupação

Língua de trabalho

Inglês

Objetivos

Esta é uma disciplina de Teoria do Risco na atividade seguradora. Visa portanto a formação atuarial, usando como metodologia básica a Teoria da Utilidade e a Teoria do Risco.

Resultados de aprendizagem e competências

Pretende-se que o estudante aquira conceitos de Teoria da Utilidade e Seguro e que domine as técnicas associadas à modelação de risco individual e coletivo para um período simples e genárico.

Modo de trabalho

Presencial

Programa

1. TEORIA DA UTILIDADE E SEGURO
1.1. Noção de função utilidade
1.2. Alguns conceitos em seguros
1.3. Princípios de cálculo do Prémio
1.4. Decisões adversas ao risco. Desigualdade de Jensen
1.5. Funções de utilidade elementares


2. MODELOS DE RISCO INDIVIDUAL A CURTO PRAZO
2.1. Noções básicas
2.2. Modelos para as indemnizações individuais
2.3. Distribuição das indemnizações agregadas
2.3.1. Distribuição exata da somas de variáveis aleatórias independentes
2.3.2. Distribuição aproximada da soma de variáveis aleatórias independentes. Teorema do Limite Central
2.3.3. Exemplos de aplicação a seguros

3. MODELOS DE RISCO COLECTIVO PARA UM PERÍODO SIMPLES
3.1. Noção de modelo de risco coletivo para um período simples
3.2. Distribuição das indemnizações agregadas
3.3. Distribuição de frequência
3.4. Distribuição de severidade
3.5. Distribuição de Poisson composta para as indemnizações agregadas
3.6. Fórmulas recursivas de Panjer
3.7. Métodos aproximados para a distribuição das indemnizações agregadas

4. MODELOS DE RISCO COLECTIVO PARA UM PERÍODO GENÉRICO
4.1. Noção de modelo de risco coletivo para um período genérico
4.2. Distribuição das indemnizações agregadas
4.3. Processo do número de indemnizações e processo das indemnizações agregadas

5. TEORIA DA RUÍNA
5.1. Processo de reserva e probabilidade de ruína
5.2. Modelo de Cramér-Lundberg
5.3. Coeficiente de ajustamento. Teorema Fundamental do Risco. Desigualdade de Lundberg.
5.4. Modelo em tempo discreto

Bibliografia Obrigatória

N. L. Bowers Jr, H. U. Gerber, J. C. Hickman, D. Jones e C. J. Nesbitt; Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, Chicago, 1986

Métodos de ensino e atividades de aprendizagem

Aulas teórico-práticas. As aulas focarão os aspetos teóricos do programa e incluirão a discussão de exercícios.

Tipo de avaliação

Avaliação por exame final

Componentes de Avaliação

Designação Peso (%)
Exame 75,00
Teste 25,00
Total: 100,00

Componentes de Ocupação

Designação Tempo (Horas)
Estudo autónomo 120,00
Frequência das aulas 42,00
Total: 162,00

Obtenção de frequência

Todos os estudantes se podem apresentar a exame.

Fórmula de cálculo da classificação final

0.25*(nota do teste)+0.75*(nota do exame)
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