Econometria II

Código:

LEC310

Sigla:

ECO II

Áreas Científicas
Classificação	Área Científica
OFICIAL	Economia

Ocorrência: 2007/2008 - 2S

Ativa?	Sim
Página Web:	http://www.fep.up.pt/disciplinas/lec310/
Unidade Responsável:	Grupo de Economia
Curso/CE Responsável:	Economia

Ciclos de Estudo/Cursos

Sigla	Nº de Estudantes	Plano de Estudos	Anos Curriculares	Créditos UCN	Créditos ECTS	Horas de Contacto	Horas Totais
ECO	511	Plano Oficial a partir de 2004	3	2		-

Língua de trabalho

Português

Objetivos

A disciplina de Econometria II insere-se no 3º ano do programa de estudos da Licenciatura em Economia, com peso correspondente a 2 unidades de crédito, escolaridade semestral e carácter obrigatório. A carga horária semanal é de 3 horas, distribuídas por duas aulas teórico-práticas com duração de 90 minutos, leccionadas em salas com equipamento informático.

Pressupõe conhecimentos de Teoria Económica, ministrados em diversas disciplinas de anos anteriores (e, de modo mais saliente, nas de Microeconomia e Macroeconomia), de Matemática (e, em especial, de Álgebra Linear) e de Estatística. A disciplina prolonga e dá sequência a Econometria I, leccionada no 1.º semestre.

Tal como em Econometria I, pretende-se, com Econometria II, a aquisição pelos estudantes de capacidade de leitura, interpretação e avaliação de resultados econométricos. Diferentemente de Econometria I, porém, é conferido maior ênfase à familiarização com meios informáticos que sirvam de suporte à produção de análises econométricas. Com esse objectivo, as aulas serão conduzidas nos laboratórios de informática da Faculdade. Para além do programa EXCEL (© Microsoft) utilizar-se-á o programa EVIEWS (© Quantitative Micro Software).

Programa

0. INTRODUÇÃO AO USO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS EM ECONOMETRIA

1. O MODELO GENERALIZADO DE REGRESSÃO LINEAR

1.0. Hipóteses do modelo

1.1. Estimadores de mínimos quadrados generalizados

1.2. Heteroscedasticidade
1.2.0. Natureza do problema
1.2.1. Testes de detecção: de Breusch-Pagan, de White
1.2.2. Métodos de estimação

1.3. Autocorrelação
1.3.0. Natureza do problema
1.3.1. O processo auto-regressivo de 1ª ordem
1.3.2. Testes de detecção: de Durbin-Watson, de
Breusch-Godfrey
1.3.3. Métodos de estimação

2. MODELOS COM VARIÁVEIS DESFASADAS

2.0. Introdução
2.1. Modelos de desfasamentos distribuídos
2.2. Transformação de Koyck
2.3. Modelos de ajustamento parcial
2.4. Modelos de expectativas adaptativas
2.5. O teste h de Durbin
2.6. Estimação de modelos auto-regressivos

3. MODELOS DE ESCOLHA BINÁRIA

3.0. Introdução
3.1. Modelos lineares de probabilidade
3.2. Modelos probit e logit
3.3. Métodos de estimação
3.4. Análise estatística e avaliação de resultados

Bibliografia Principal

Os textos-base adoptados são:

GUJARATI, Damodar, Basic Econometrics, 4th ed., McGraw-Hill Book Company, New York, 2003. (Tradução brasileira da 3.ª edição: Econometria Básica, Makron Books do Brasil Editora, São Paulo, 2000.)

OLIVEIRA, M. Mendes de, Álvaro AGUIAR, Armindo CARVALHO, F. Vitorino MARTINS, Victor MENDES e Pedro PORTUGAL, Econometria: Exercícios, Editora McGraw-Hill de Portugal, Lisboa, 1997.

Bibliografia Complementar

Outras obras de consulta:

GREENE, William H., Econometric Analysis, 5th ed., Prentice-Hall Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 2003.

GRIFFITHS, William. E.; R. Carter HILL e George G. JUDGE, Learning and Practicing Econometrics, John Wiley and Sons, New York, 1993.

HEIJ, Christiaan; Paul DE BOER; Philip Hans FRANSES; Teun KLOEL e Herman K. VAN DIJK, Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford niversity Press, Oxford, 2004.

HILL, R. Carter; William GRIFFITHS e George JUDGE, Undergraduate Econometrics, John Wiley and Sons, New York, 1997.

JOHNSTON, Jack, e John DINARDO, Econometric Methods, 4th ed., McGraw-Hill Book Company, New York, 1997. (Existe uma tradução portuguesa da obra, publicada por McGraw-Hill de Portugal, Lisboa, 2001.)

KOUTSOYANNIS, A., Theory of Econometrics, 2nd ed., The Macmillan Press Ltd, London and Basingstoke, 1979.

MADDALA, G., Introduction to Econometrics, 2nd ed., Macmillan Publishing Company, New York, 1992.

PINDYCK, R. S., e D. L. RUBINFELD, Econometric Methods and Economic Forecasts, 3rd ed., McGraw Hill Book Company, New York, 1990.

THOMAS, R. L., Modern Econometrics - An Introduction, Addison-Wesley Longman Ltd, Essex, 1997.

WOOLDRIDGE, Jeffrey M., Introductory Econometrics: A Modern Approach, 2nd ed., South-Western, 2003.

Métodos de ensino e atividades de aprendizagem

As aulas terão lugar nos laboratórios de informática da Faculdade, desse modo habilitando os alunos a ilustrar as técnicas de análise econométrica com recurso a "software" especializado.

Software

Programa EXCEL Programa EVIEWS

Tipo de avaliação

Avaliação distribuída com exame final

Componentes de Avaliação

Descrição	Tipo	Tempo (Horas)	Peso (%)	Data Conclusão
Aulas da disciplina (estimativa)	Participação presencial	30,00
	Total:	-	0,00