Análise de Risco

Código:

2MADSAD11

Sigla:

AR

Áreas Científicas
Classificação	Área Científica
OFICIAL	Estudos de Gestão

Ocorrência: 2016/2017 - 2S

Ativa?	Sim
Unidade Responsável:	Agrupamento Científico de Matemática e Sistemas de Informação
Curso/CE Responsável:	Mestrado em Modelação, Análise de Dados e Sistemas de Apoio à Decisão

Ciclos de Estudo/Cursos

Sigla	Nº de Estudantes	Plano de Estudos	Anos Curriculares	Créditos UCN	Créditos ECTS	Horas de Contacto	Horas Totais
MADSAD	11	Plano Oficial de Bolonha	1	-	7,5	56	202,5

Língua de trabalho

Inglês

Objetivos

Esta é uma disciplina de Teoria do Risco na atividade seguradora. Visa portanto a formação atuarial, usando como metodologia básica a Teoria da Utilidade e a Teoria do Risco.

Resultados de aprendizagem e competências

Pretende-se que o estudante aquira conceitos de Teoria da Utilidade e Seguro e que domine as técnicas associadas à modelação de risco individual e coletivo para um período simples e genárico.

Modo de trabalho

Presencial

Programa

1. TEORIA DA UTILIDADE E SEGURO
1.1. Noção de função utilidade
1.2. Alguns conceitos em seguros
1.3. Princípios de cálculo do Prémio
1.4. Decisões adversas ao risco. Desigualdade de Jensen
1.5. Funções de utilidade elementares

2. MODELOS DE RISCO INDIVIDUAL A CURTO PRAZO
2.1. Modelos para as indemnizações individuais
2.2. Somas de variáveis aleatórias independentes
2.3. Aproximação para a distribuição da soma.
2.4. Aplicações a seguros

3. MODELOS DE RISCO COLECTIVO PARA UM PERÍODO SIMPLES
3.1. Distribuição das indemnizações agregadas
3.2. Distribuições básicas
  3.2.1. Distribuição do número de sinistros
  3.2.2. Distribuição do montante de indemnização individual
3.3. Propriedades de certas distribuições compostas
3.4. Aproximações da distribuição das indemnizações agregadas

4. MODELOS DE RISCO COLECTIVO PARA UM PERÍODO GENÉRICO
4.1. Introdução

4.2. Um modelo em tempo discreto
  4.2.1. Processo de reserva
  4.2.2. Coeficiente de ajustamento e probabilidade de ruína
4.3. Um modelo em tempo contínuo
  4.3.1. Processos associados às indemnizações
  4.3.2. Coeficiente de ajustamento e probabilidade de ruína

Bibliografia Obrigatória

N. L. Bowers Jr, H. U. Gerber, J. C. Hickman, D. Jones e C. J. Nesbitt; Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, Chicago, 1986

Métodos de ensino e atividades de aprendizagem

Aulas teórico-práticas. As aulas focarão os aspetos teóricos do programa e incluirão a discussão de exercícios.

Tipo de avaliação

Avaliação por exame final

Componentes de Avaliação

Designação	Peso (%)
Exame	100,00
Total:	100,00

Fórmula de cálculo da classificação final

Avaliação por exame final: nota da prova