Métodos Econométricos para Finanças

Código:

2FI04

Sigla:

EMF

Áreas Científicas
Classificação	Área Científica
OFICIAL	Estudos de Gestão

Ocorrência: 2013/2014 - 1S (de 09-09-2013 a 20-12-2013)

Ativa?	Sim
Unidade Responsável:	Agrupamento Científico de Gestão
Curso/CE Responsável:	Mestrado em Finanças

Ciclos de Estudo/Cursos

Sigla	Nº de Estudantes	Plano de Estudos	Anos Curriculares	Créditos UCN	Créditos ECTS	Horas de Contacto	Horas Totais
MIF	71	Plano de estudos 2012/2013	1	-	4	28	108

Língua de trabalho

Inglês

Objetivos

Conhecer alguns métodos econométricos úteis para o estudo de temas financeiros.

Desenvolver o cohecimento de modelos econométricos financeiros

Construção de modelos econométricos no contexto de uma dissertação ou texto científico na área financeira.

Usar dados financeiros e software especializado

Resultados de aprendizagem e competências

Desenvolver capacidades analíticas sobre os temas de Finanças

Criar, estimar e interpretar modelos econométricos financeiros;

Desenvolver capacidades de manipulação de dados financeiros;

Ler e interpretar artigos de revistas científicas da especialidade;

Trabalhar com software especializado (Eviews)

Modo de trabalho

Presencial

Programa

1- Introdução

Modelos estruturais e modelos de séries financeiras. Rendimento médio e risco. Assimetria e volatilidade

2- Modelo de regressão linear. Hipóteses de comportamento

3- Modelos com heteroscedasticidade

4- Modelos com autocorrelação

5- Modelos de variável dependente binária – Probit e Logit

6- Estacionaridade e raízes unitárias

7- Modelos VAR e previsão

8- Volatilidade e modelos ARCH

9- Estudo de casos de temas financeiros através do software EVIEWS

Bibliografia Obrigatória

Chris Brooks; Econometrics for Finance, Cambridge University Press, 2008

Bibliografia Complementar

Chistiaan Heij, Paul de Boer, Philip Hans Franses, Teun Kloek and Herman K. Van Dijk; Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press, 2004

Métodos de ensino e atividades de aprendizagem

Exposição teórica das técnicas econométricas e dos modelos (econométricos) financeiros

Estudo de casos com dados através da utilização do software Eviews

Exposições individuais de artigos por parte dos alunos

Software

Econometric Views v8

Palavras Chave

Ciências Sociais > Economia > Ciência financeira

Tipo de avaliação

Avaliação por exame final

Componentes de Avaliação

Designação	Peso (%)
Exame	100,00
Total:	100,00

Fórmula de cálculo da classificação final

Prova escrita (exame): 100 %

Da prova faz parte um grupo de questões sobre 2 artigos com valorização de 30% ou 40%.