On maximum likelihood estimation of the drift matrix of a degenerated O-U process

• Tipo: Artigo em Revista Científica Internacional
• Data: 2017

Autores

Ana Prior (Autor) Outra; Marina Kleptsyna (Autor) Outra; Paula Milheiro de Oliveira (Autor) FEUP

Revista

Título: Statistical Inference for Stochastic Processes

Vol. 20 Nº 1

Páginas: 57-78

ISSN: 1387-0874

Editora: Springer Nature

Indexação

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Classificação Científica

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Outras Informações

ID Authenticus: P-00K-GM8

DOI: 10.1007/s11203-016-9137-1

Abstract (EN): In this work, we consider a 2n-dimension Ornstein¿Uhlenbeck (O¿U) process with a singular diffusion matrix. This process represents a currently used model for mechanical systems subject to random vibrations. We study the problem of estimating the drift parameters of the stochastic differential equation that governs the O¿U process. The maximum likelihood estimator proposed and explored in Koncz (J Anal Math 13(1):75¿91, 1987) is revisited and applied to our model. We prove the local asymptotic normality property and the convergence of moments of the estimator. Simulation studies based on representative examples taken from the literature illustrate the obtained theoretical results. © 2016, Springer Science+Business Media Dordrecht.

Idioma: Inglês

Tipo (Avaliação Docente): Científica

Nº de páginas: 22