Código: | 2FIF09 | Sigla: | SEM |
Áreas Científicas | |
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Classificação | Área Científica |
OFICIAL | Estudos de Gestão |
Ativa? | Sim |
Unidade Responsável: | Agrupamento Científico de Gestão |
Curso/CE Responsável: | Mestrado em Finanças e Fiscalidade |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos UCN | Créditos ECTS | Horas de Contacto | Horas Totais |
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FINF | 19 | Plano Oficial de Bolonha | 2 | - | 7,5 | 56 | 202,5 |
Docente | Responsabilidade |
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Elisio Fernando Moreira Brandão | Regente |
Teorico-Prática: | 3,00 |
Tipo | Docente | Turmas | Horas |
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Teorico-Prática | Totais | 1 | 3,00 |
António de Melo da Costa Cerqueira | 0,60 | ||
Elisio Fernando Moreira Brandão | 0,60 | ||
Francisco Vitorino da Silva Martins | 0,60 | ||
Manuel José Rodrigues da Cunha Pereira | 0,60 | ||
Samuel Cruz Alves Pereira | 0,60 |
Apresentação e discussão de investigações atuais em finanças, fiscalidade e contabilidade. É dado especial relevo a uma abordagem quantitiva.
Ajudar os alunos na seleção de um tema de grande atualidade em revistas de referência, tendo em vista a elaboração do seu projeto de investigação individual. Sensibilizar os alunos para as fases conducentes à elaboração da dissertação.
Semana 1: (Aulas: 11/9 e 12/9)
11/9 (1, EB): APRESENTAÇÃO
12/9 (2, FVM): MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS (ESTACIONARIEDADE; TENDÊNCIA DETERMINÍSTICA E ESTOCÁSTICA; TESTE DE DICK FULLER; ESTIMAÇÃO MODELOS ARIMA)
Semana 2: (Aulas: 17/9 e 19/9)
17/9 (terça-feira) (3, FVM): MODELOS DE SÉRIES TEMPORAIS (APLICAÇÕES EM FINANÇAS COM RECURSO AO EVIEWS)
19/9 (4, FVM): MODELOS DE EQUAÇÕES SIMULTANEAS (TIPOS DE MODELOS; IDENTIFICAÇÃO, ESTIMAÇÃO, INFERÊNCIA ESTATISTICA)
Semana 3: (Aulas: 24/9 e 26/9)
24/9 (terça-feira) (5, FVM): MODELOS DE EQUAÇÕES SIMULTANEAS (APLICAÇÕES EM FINANÇAS COM RECURSO AO EVIEWS)
26/9 (6, AC): ASSET PRICING (MEAN-VARIANCE ANALYSIS, PORTFOLIO INVESTMENT DECISIONS; THE CAPITAL ASSET PRICING MODEL; THE ARROW DEBREU PRICING THEORY, CONSUMPTION-BASED ASSET PRICING MODELS, REPRESENTATIVE AGENT MODELS; LINEAR MULTI FACTOR MODELS)
Semana 4: (Aulas: 2/10 e 3/10)
2/10 (7, AC): ASSET PRICING (EFFICIENT MARKETS HYPOTHESIS, THE RANDOM CHARACTER OF STOCK MARKET PRICES, MARTINGALE AND RANDOM WALK MODELS; TECHNICAL ANALYSIS; ACTIVE VERSUS PASSIVE PORTFOLIO MANAGEMENT; PREDICTABILITY IN STOCK MARKET RETURNS, MARKET ANOMALIES; EFFICIENT TESTS OF STOCK RETURN PREDICTABILITY, COWLES AND JONES TEST, RUNS, PORTMANTEAU STATISTICS, VARIANCE RATIOS)
3/10 (8, SP): (EARNINGS MANAGEMENT)
Semana 5: SP (Aulas: 9/10 e 10/10)
9/10 (9, SP): (CORPORATE GOVERNANCE; ACTIVITY-BASED COSTING AND ORGANIZACIONAL PERFORMANCE; BALANCED SCORECARD AND ORGANIZACIONAL PERFORMANCE)
10/10 (10, MP): (BOOK-TAX CONFORMITY)
Semana 6: (Aulas: 16/10 e 17/10)
16/10 (11, MP): (FDI AND TAXES)
17/10 (12, EB): (SELEÇÃO E ANÁLISE DE ARTIGOS PARA O PROJETO DE INVESTIGAÇÃO)
Semana 7: (Aulas: 23/10 e 24/10)
23/10 (13, TODOS): (SESSÃO DE AVALIAÇÃO: PROVA ESCRITA)
24/10 (14, TODOS): (CONCLUSÃO)
Apresentação e discussão de artigos. Apresentação de matérias das áreas de Finanças, Fiscalidade e Contabilidade. Processamento da informação com a utilização de Eviews.
Designação | Peso (%) |
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Participação presencial | 50,00 |
Teste | 50,00 |
Total: | 100,00 |
Participação Presencial: 50%
Teste: 50%